ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنويع الاستثماري كآلية لإدار...>الوصف

التنويع الاستثماري كآلية لإدارة مخاطر محفظة الأوراق المالية باستخدام خوارزميات النمل: حالة البورصات العربية

العنوان المترجم: Investment Diversification as A Stock Portfolio Risk Management Mechanism Using Ant Algorithms: The State of The Arab Stock Exchanges
المصدر: مجلة الاقتصاد التطبيقي والإحصاء
الناشر: المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
المؤلف الرئيسي: بن علي، بلعزوز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bin Ali, Belazzouz
مؤلفين آخرين: نعاس، مريم نجاة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 140 - 159
ISSN: 1112-234x
رقم MD: 1198308
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التنويع الاقتصادي | المحافظ الاستثمارية | المخاطر المالية | سوق الأوراق المالية | الوطن العربي
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحفظة المثلى | التنويع الاستثماري | خوارزميات النمل | العائد والمخاطرة | منحنى الكفاءة الحدودي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى معالجة مشاكل القرارات التجارية في ظل عدم اليقين على مستوى الأسواق المالية، وتسعى أساسا لتطبيق خوارزميات النمل (ACO) في تحسين نموذج ماركويتز (العائد -المخاطرة). وتعد مشكلة الأمثلية في المحفظة الاستثمارية متعددة الهدف الذي يهدف إلى تعظيم العائد المتوقع وتدنية المخاطر. وقامت هذه الدراسة على عينة بيانات للأسعار الشهرية ما بين 31/ 01/ 2007 – 31/ 12/ 2009 لخمس أسهم شركات مدرجة في بورصات مجلس التعاون الخليجي. إضافة لذلك محاولة تقييم فعالية خوارزميات النمل في تحسين مستوى المخاطرة الأمثل، وبينت قيم اختبار بيرسون للارتباط جودة الحلول.

This study aims to address the problems of trading decisions in light of uncertainty at the level of financial markets and mainly seeks to apply the ant algorithms (ACO) in improving the Markowitz model (return - risk). The problem of optimization in the investment portfolio is multi-objective, aiming to maximize the expected return and minimize risks. This study is based on a sample of monthly price data between 31/01/2007 and 31/12/2009 for five shares of companies listed on the stock exchanges of the Gulf Cooperation Council. In addition, an attempt was made to evaluate the effectiveness of ant algorithms in improving the optimal level of risk. The Pearson Correlation Test values showed the quality of the solutions. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 1112-234x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.