ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر بعض متغيرات الاقتصاد الكلي...>الوصف

أثر بعض متغيرات الاقتصاد الكلي الأردني على أداء بورصة عمان: دراسة قياسية للفترة 1995-2017

العنوان بلغة أخرى: The Effect of some Macroeconomic Variables on the Performance of the ASE: "Aman Stock Exchange" During the Period 1995-2017
المصدر: مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
الناشر: جامعة سطيف 1 - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: شنافة، جهرة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج20, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 15 - 30
ISSN: 1112-3443
رقم MD: 1199662
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الكلي | الاقتصاد العماني | الاقتصاد الأردني | بورصة عمان
كلمات المؤلف المفتاحية:
متغيرات الاقتصاد الكلي | مؤشر أداء بورصة عمان | نموذج الانحدار الذاتي VAR | Macroeconomic Variables | Amman Stock Exchange Performance Index | VAR Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى تحديد أثر بعض متغيرات الاقتصاد الكلي الأردني على أداء بورصة عمان خلال الفترة (1995-2017)، اشتملت متغيرات الاقتصاد الكلي على الناتج المحلي الإجمالي، عرض النقود بمفهومه الواسع، سعر الفائدة على الودائع، الرقم القياسي لأسعار المستهلك (كمؤشر للتضخم) والدين العام الداخلي للحكومة المركزية، أما مؤشر الأداء فتمثل في الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية، اعتمادا على بيانات سنوية لمتغيرات الدراسة. توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ضعيف لإجمالي الدين العام الداخلي للحكومة المركزية على مؤشر أداء البورصة، وأثرا سلبيا متوسطا بالنسبة لأسعار الفائدة على الودائع، في حين انعدم الأثر لباقي المتغيرات (إجمالي الناتج المحلي، عرض النقود، الرقم القياسي لأسعار المستهلك). كشفت الدراسة عن وجود علاقة أحادية السببية في الأجل القصير، تتجه من إجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية وسعر الفائدة على الودائع إلى مؤشر أداء بورصة عمان (الرقم القياسي لأسعار الأسهم مرجحا بالقيمة السوقية)، ومن مؤشر الأداء إلى عرض النقود والرقم القياسي لأسعار المستهلك، كما بين الاختبار وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين مؤشر الأداء وسعر الفائدة على الودائع.

This study aimed at determining the effect of some macroeconomic variables on the performance of the ASE (Aman Stock Exchange) during the period 1995-2017. Macroeconomic variables included GDP, money supply in its broader meaning, deposit interest rate, CPI (Consumer Price Index) as an indicator of inflation, and the internal public debt of the government. In addition, the performance index is the weighted average market price index, based on annual data for study variables. The findings of the study showed that there is a weak significant positive effect of the total internal public debt of the central government on the stock market performance index. It showed also a moderate and significant negative effect on deposit interest rates, while there was no effect for the other variables (GDP, money supply, consumer price index). The study revealed a short-term single-causal relationship that ranges from the total internal debt of the central government and the deposit interest rate to the Amman Stock Exchange performance index (price index weighted by market value), and from the performance index to the money supply and CPI (inflation), Finally, the test showed a two-way causal relationship between the performance index and the deposit rate.
ISSN: 1112-3443

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.