ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نمذجة تقلبات عوائد البتكوين با...>الوصف

نمذجة تقلبات عوائد البتكوين باستخدام نماذج EGARCH"p,q"

المصدر: مجلة المالية والأسواق
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر ديناميكية الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية دينامكس
المؤلف الرئيسي: حاج موسى، منصوري (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hadje Mossa, Mansouri
مؤلفين آخرين: صويلحي، نور الدين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 308 - 322
ISSN: 2392-5124
رقم MD: 1201527
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المعاملات المالية | سوق المعاملات | البتكوين
كلمات المؤلف المفتاحية:
البتكوين | الرافعة المالية | نماذج EGARCH | التقلبات | Bitcoin | Effect of Leverage | EGARCH Model | Volatility
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى مقاولة نمذجة تقلبات عوائد البتكوين وذلك باستخدام نماذج (p, q) EGARCH لسلسلة يومية من أسعار البتكوين خلال الفترة الممتدة من 01/01/2013 إلى غاية 07/05/2019. ومعرفة أثر الصدمات الإيجابية (الأخبار الإيجابية) والصدمات السلبية (الأخبار السلبية) على العوائد. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر الرافعة المالية؛ أي أن الصدمات الموجبة تزيد من التقلب بشكل أكبر من الصدمات السالبة. وسوق المعاملات البتكوين يعاني من تقلبات طويلة بمجرد حدوث إشعاعات أو أزمات، فتستمر التقلبات على المدى الطويل.

This study aims to attempt modelling Volatility returns Bitcoin using EGARCH models (p, q) daily series of bitcoin prices during the period from 01/01/2013 until 05/07/2019. And find out the positive impact of shocks (positive news) and negative shocks (negative news) on returns. The study found that there is no effect of leverage; that shocks the positive increase of volatility larger than negative shocks. Market transactions bitcoin suffers from long fluctuations once the occurrence of radiation or crises, fluctuations persist in the long term.
ISSN: 2392-5124

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.