نمذجة تقلبات عوائد البتكوين باستخدام نماذج EGARCH"p,q"
| المصدر: | مجلة المالية والأسواق |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر ديناميكية الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية دينامكس |
| المؤلف الرئيسي: | حاج موسى، منصوري (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hadje Mossa, Mansouri |
| مؤلفين آخرين: | صويلحي، نور الدين (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج7, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الصفحات: | 308 - 322 |
| ISSN: |
2392-5124 |
| رقم MD: | 1201527 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
البتكوين | الرافعة المالية | نماذج EGARCH | التقلبات | Bitcoin | Effect of Leverage | EGARCH Model | Volatility
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
6
| LEADER | 02621nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1948178 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |a حاج موسى، منصوري |g Hadje Mossa, Mansouri |e مؤلف |9 499104 | ||
| 245 | |a نمذجة تقلبات عوائد البتكوين باستخدام نماذج EGARCH"p,q" | ||
| 260 | |b جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر ديناميكية الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية دينامكس |c 2020 | ||
| 300 | |a 308 - 322 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a تهدف هذه الدراسة إلى مقاولة نمذجة تقلبات عوائد البتكوين وذلك باستخدام نماذج (p, q) EGARCH لسلسلة يومية من أسعار البتكوين خلال الفترة الممتدة من 01/01/2013 إلى غاية 07/05/2019. ومعرفة أثر الصدمات الإيجابية (الأخبار الإيجابية) والصدمات السلبية (الأخبار السلبية) على العوائد. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر الرافعة المالية؛ أي أن الصدمات الموجبة تزيد من التقلب بشكل أكبر من الصدمات السالبة. وسوق المعاملات البتكوين يعاني من تقلبات طويلة بمجرد حدوث إشعاعات أو أزمات، فتستمر التقلبات على المدى الطويل. | ||
| 520 | |b This study aims to attempt modelling Volatility returns Bitcoin using EGARCH models (p, q) daily series of bitcoin prices during the period from 01/01/2013 until 05/07/2019. And find out the positive impact of shocks (positive news) and negative shocks (negative news) on returns. The study found that there is no effect of leverage; that shocks the positive increase of volatility larger than negative shocks. Market transactions bitcoin suffers from long fluctuations once the occurrence of radiation or crises, fluctuations persist in the long term. | ||
| 653 | |a المعاملات المالية |a سوق المعاملات |a البتكوين | ||
| 692 | |a البتكوين |a الرافعة المالية |a نماذج EGARCH |a التقلبات |b Bitcoin |b Effect of Leverage |b EGARCH Model |b Volatility | ||
| 700 | |a صويلحي، نور الدين |q Suwailehi, Nouruldin |e م. مشارك |9 504580 | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 019 |l 003 |m مج7, ع3 |o 2126 |s مجلة المالية والأسواق |v 007 |x 2392-5124 | ||
| 856 | |u 2126-007-003-019.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1201527 |d 1201527 | ||
عناصر مشابهة
-
نمذجة تقلبات العوائد اليومية لمؤشر DAX30 باستخدام نموذج EGARCH
بواسطة: أعراب، جازية منشور: (2020) -
نمذجة تقلبات العوائد اليومية لمؤشر CAC 40 بتطبيق نموذج APGARCH
بواسطة: بلغيث، بشير منشور: (2018) -
تحليل أداء محفظة السوق والمحفظة المثلى في ظل اختلاف الفترات الزمنية
بواسطة: عبده، رباب محمود منشور: (2018) -
دراسة أثر عدد الأسهم المتداولة في عائد مؤشر سوق دمشق للآوراق المالية بإستخدام التكامل المشترك
بواسطة: أحمد، طالب منشور: (2020) -
دور نمذجة عدم التأكد في تحديد سلوك عوائد الأصول المالية: دراسة قياسية باستخدام مؤشر MSCI في عينة من البورصات الناشئة خلال الفترة "جوان 2015-2019"
بواسطة: تومي، سومية منشور: (2022)
