ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > منهج تحليل متجه الارتباط الذات...>الوصف

منهج تحليل متجه الارتباط الذاتي (VAR) وتصحيح الخطأ (VEC) للبيانات اللوحية (Panel Data) مع حالة تطبيقية: الحسابات القومية لدول مجلس التعاون الخليجي لمدة (1970-2012)

العنوان بلغة أخرى: Approach Analysis of (VAR) and (VEC) for Panel Data with Case Study: National Accounts of the GCC (1970-2012)
المصدر: مجلة الأقتصادي الخليجي
الناشر: جامعة البصرة - مركز دراسات الخليج العربي
المؤلف الرئيسي: التميمي، زهرة حسن عباس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Tameemi, Zahra Hasan
مؤلفين آخرين: حميد، خديجة عدنان (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 1 - 30
DOI: 10.33762/1287-000-030-001
ISSN: 1817-5880
رقم MD: 1217518
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات الاقتصادية | التنمية الاقتصادية | التنمية المستدامة | الحسابات القومية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تحليل متجه الارتباط الذاتي | نموذج تصحيح الخطأ | البيانات اللوحية | اختبار جذور الوحدة المشتركة | المربعات الصغرى المطورة بالكامل | اختبار أثر الارتباط العشوائي | نموذج الأثر العشوائي | نموذج الأثر الثابت | VAR | VEC | Panel Data | LLC | IPS | FMOLS | Hausman Test | Random Effect | Fixed Effect
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى عرض منهج تحليلي باستخدام متجه الارتباط الذاتي للبيانات اللوحية حالة تطبيقه على نموذج ملائم يوضح العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي (GDP)ومتغيرات اقتصادية كلية (الأنفاق الاستهلاكي الكليCONS ، والأنفاق ألاستثماري FC، الصادراتEX ، الاستيراد(IM ، لدول (الكويت، وقطر، والبحرين، والسعودية، وعمان، والإمارات)، حيث تم في هذا البحث دراسة استقرار المتغيرات باستخدام اختبارات جذور الوحدة للبيانات المدمجة (panel unit root). وتم اعتماد الطرق التقليدية بغض النظر عن الترابط بين وحدات المقاطع العرضية (الدول)، جذور الوحدة المشتركة بموجب اختبار(LLC) ، كما تم استخدام الاختبارات التي تدرس الترابط بين الوحدات المختلفة(cross-section dependency)، جذور الوحدة لكل دولة بموجب اختبار(IPS) ، وقد توصلت هذه الاختبارات إلى عدم استقرارية كل من(GDP, CONS, FC, EX & IM) ، وبصيغة اللوغاريتم عند المستوى ولكنها استقرت عند الفرق الأول، ومن ثم تم اختبار التكامل المشترك باعتماد الأسلوب المعتمد على البواقي، وقد توصلت النتائج إلى وجود تناظر تكاملي بين متغيرات الحسابات القومية؛ وهذا يدلل على النمو المستقر لهذه الدول، وبالتالي تم تقدير نموذج تصحيح الخطأ باستخدام (PVAR) بموجب طريقة (FMOLS) المربعات الصغرى المطورة بالكامل والتي اقترحها (Pedroni). كما تم تقدير النموذج باعتماد التحليل الساكن وذلك بعد إجراء اختبار (Hausman test) لاختبار أثر الارتباط العشوائي ولتحديد فيما إذا كان النموذج الملائم هو نموذج الأثر العشوائي(Random Effects) أو نموذج الأثر الثابت (Fixed Effects). وأخيرا تم دراسة مرونات الأجلين القصير والطويل.

The research aims to represent analytical approach using vector autocorrelation of the panel data and apply it to an appropriate model to demonstrate the relationship between gross domestic product (GDP) and the macroeconomic variables (total consumption (CON), investment spending (INV) - exports (EX) - import (IM)) of selected Arab countries (Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Bahrain & Emirates), to test the existence of long run Cointegration relation among these series. In this research the stability of variables has been studies using the unit root tests for panel data (panel unit root) were traditional methods is adopted regardless of the interdependence between the units cross sections (countries). Also used IPS test which is studying the interrelationship between the various units (cross-section dependency). These tests have reached a lack of stability of each of (GDP, CONS, FC, EX, IM) at level, but integrated of order one, and then co-integration test is used, the adoption of residuals-based style showed only one Cointegration relation exist. Then error correction model were estimated by using Fully Modified Least Squares (FMOLS) proposed by (Pedroni). The static analysis is used as well after applying (Hausman test) to test the random effect and to determine whether the appropriate model is the Random Effect model or Fixed Effect Model. Finally the short term and long term elasticities have been studied statistically and dynamically.
ISSN: 1817-5880

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.