استعمال إنموذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم تجانس التباين GARCH (p,q) في تمثيل بيانات السلاسل الزمنية واستخدامها في التنبؤ مع تطبيق عملي على الأسعار اليومية العالمية للنفط
| العنوان بلغة أخرى: |
Using the Generalized Auto - Regression that Conditioned by Heteroscedasticity in Representing the Time Series Data and its Using in Predicting With GARCH (p,q): Case Study of Daily Global Oil Prices |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الأقتصادي الخليجي |
| الناشر: | جامعة البصرة - مركز دراسات الخليج العربي |
| المؤلف الرئيسي: | حسن، علي عبد الزهرة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع41 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الشهر: | آيلول |
| الصفحات: | 57 - 92 |
| DOI: |
10.33762/1287-000-041-003 |
| ISSN: |
1817-5880 |
| رقم MD: | 1217541 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
4
| LEADER | 02853nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1964784 | ||
| 024 | |3 10.33762/1287-000-041-003 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b العراق | ||
| 100 | |9 650775 |a حسن، علي عبد الزهرة |e مؤلف | ||
| 245 | |a استعمال إنموذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم تجانس التباين GARCH (p,q) في تمثيل بيانات السلاسل الزمنية واستخدامها في التنبؤ مع تطبيق عملي على الأسعار اليومية العالمية للنفط | ||
| 246 | |a Using the Generalized Auto - Regression that Conditioned by Heteroscedasticity in Representing the Time Series Data and its Using in Predicting With GARCH (p,q): |b Case Study of Daily Global Oil Prices | ||
| 260 | |b جامعة البصرة - مركز دراسات الخليج العربي |c 2019 |g آيلول | ||
| 300 | |a 57 - 92 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a أصبحت نماذج ARCH وGARCH أدوات مهمة في تحليل بيانات السلاسل الزمنية، لاسيما في التطبيقات المالية. وهذه النماذج مفيدة بشكل خاص عندما يكون هدف الدراسة التحليل والتنبؤ بالتقلبات.(volatility) ويهدف البحث إلى بناء أنموذج ملائم يفسر سلوك السلسلة اليومية لأسعار النفط العالمية باستعمال نماذج GARCH لأنها تأخذ بنظر الاعتبار الأرباح (Returns) خلال فترات التداول وكذلك التقلبات التي تعد مقياسا للمخاطرة (Risk) حيث أظهرت نتائج الدراسة أن الأنموذج الملائم لهذه السلسلة هو GARCH (1,1). | ||
| 520 | |b ARCH and GARCH models have become important tools in the analysis of time series data, particularly in financial applications. These models are especially useful when the objective of the study is to analyze and forecast volatility. The research aims to build an appropriate model that explains the behavior of the daily series of international oil prices using the GARCH models because it takes into consideration the returns during periods of trading as well as volatility and is considered a measure of risk. The results of the study showed that the appropriate model of this series, GARCH (1.1) | ||
| 653 | |a أسعار النفط العالمية |a الفرضيات الاقتصادية |a التنمية الاقتصادية |a الاقتصاد العالمي | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 003 |e The gulf economist |f Al-Iqtiṣādī al-ẖalīǧī |l 041 |m ع41 |o 1287 |s مجلة الأقتصادي الخليجي |v 000 |x 1817-5880 | ||
| 856 | |u 1287-000-041-003.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1217541 |d 1217541 | ||
عناصر مشابهة
-
تحليل نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية لنموذج "GJR-GARCH "P,Q"" للرتب الدنيا مع تطبيق عملي على سوق العراق للأوراق المالية "Iraq Stock Exchange"
بواسطة: عبدالرزاق، كنعان عبداللطيف منشور: (2017) -
تقدير أنموذج الانحدار في حالة وجود عدم تجانس التباين الشرطي من نوع EGARCH , ARCH مع تطبيق عملي لبيانات عرض النقد
بواسطة: الألوسى، سلمى ثابت ذاكر منشور: (2019) -
التنبؤ بالتقلبات المستقبلية لسلسلة أسعار المؤشر 225 Nikkie باستخدام الأنموذج الهجين "1,1" ARIMA "p,0,q"- TGARCH
بواسطة: طه، قصي أحمد منشور: (2022) -
استخدام طريقة المربعات الصغرى العمومية اللاخطية لتقدير أنموذج الانحدار في حالة وجود مشكلة عدم تجانس التباين الشرطي مع تطبيق عملي لبيانات عرض النقد
بواسطة: ذاكر، سلمى ثابت منشور: (2018) -
استعمال بعض طرائق بيز الحصين لتقدير انموذج "GARCH "1,1
بواسطة: جواد، نزار مصطفي منشور: (2020)
