Forecasting Stock Price Volatility under Uncertainty Models in Amman Stock Exchange (Ase)
| العنوان بلغة أخرى: |
التنبؤ بتذبذب أسعار الأسهم باستخدام نماذج عدم التأكد في سوق عمان المالي |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العبداللات، بيان محمد ضيف الله (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | بينو، عادل شرف الدين (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 63 |
| رقم MD: | 1241162 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
43
| المستخلص: |
تهدف هذه الرسالة إلى دراسة سلوك تذبذب أسعار الأسهم واختبار تغيراته عبر الزمن باستخدام نماذج تباين شرطية (ARCH, GARCH) نجحت هذه التقنيات في نمذجة التذبذب وتشير النتائج إلى وجود تذبذب عالي في أسعار الأسهم واستمرارية التغير في التذبذب لفترات لاحقة. وتشير معادلات التباين أن التنبؤ بناء على الأخطاء والانحرافات السابقة مهمة وعالية، حيث أن تذبذب المخاطر يتأثر بمربع الخطأ السابق والتباينات السابقة. هذه النتائج تعني أن المستثمرين لديهم ذاكرة قصيرة من حيث دمج التذبذبات السابقة في قرار الاستثمار المستقبلي، وهذا له مضامين مهمة لإجراءات تنظيم السوق. |
|---|
عناصر مشابهة
-
Islamic Capital Asset Pricing Model "ICAPM": Evidence from Amman Stock Exchange
بواسطة: الصبيحي، فاتن أحمد منشور: (2020) -
Predicting Stock Market Returns Using Cyclical Adjusted Price to Earnings CAPE: Evidence from Amman Stock Exchange ASE
بواسطة: طعان، آلاء يحيى منشور: (2019) -
Forecasting Volatility Using Box-Jenkins : Model Case of Amman Stock Exchange
بواسطة: الخزاعلة، منصور محمد منشور: (2010) -
The Impact of Stock Price Behavior on Stock Liquidity in Amman Stock Exchange (ASE)
بواسطة: خلاوى، ضياء محمود منشور: (2015) -
Forecasting Insurance Sector Volatility in Amman Stock Exchange Using ARIMA Model
بواسطة: Al-Zeaud, Hussein Ali منشور: (2015)
