ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Forecasting Stock Price Volatility under Uncertainty Models in Amman Stock Exchange (Ase)

العنوان بلغة أخرى: التنبؤ بتذبذب أسعار الأسهم باستخدام نماذج عدم التأكد في سوق عمان المالي
المؤلف الرئيسي: العبداللات، بيان محمد ضيف الله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Abdullat, Bayan Mohd
مؤلفين آخرين: بينو، عادل شرف الدين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 63
رقم MD: 1241162
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الرسالة إلى دراسة سلوك تذبذب أسعار الأسهم واختبار تغيراته عبر الزمن باستخدام نماذج تباين شرطية (ARCH, GARCH) نجحت هذه التقنيات في نمذجة التذبذب وتشير النتائج إلى وجود تذبذب عالي في أسعار الأسهم واستمرارية التغير في التذبذب لفترات لاحقة. وتشير معادلات التباين أن التنبؤ بناء على الأخطاء والانحرافات السابقة مهمة وعالية، حيث أن تذبذب المخاطر يتأثر بمربع الخطأ السابق والتباينات السابقة. هذه النتائج تعني أن المستثمرين لديهم ذاكرة قصيرة من حيث دمج التذبذبات السابقة في قرار الاستثمار المستقبلي، وهذا له مضامين مهمة لإجراءات تنظيم السوق.

عناصر مشابهة