رصد الأثر اللاتناظري للصدمات على تقلبات سوق النفظ: أدلة تجريبية باستخدام نماذج GARCH غير التناظرية
| العنوان بلغة أخرى: |
Detecting the Asymmetric Effect of Shocks on Crude Oil Market Volatility: Empirical Evidences from Asymmetric GARCH Models |
|---|---|
| المصدر: | دفاتر بوادكس السياسة الصناعية وتنمية المبادلات الخارجية |
| الناشر: | جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر البحث بوادكس السياسة الصناعية وتنمية المبادلات الخارجية |
| المؤلف الرئيسي: | عكريش، كمال (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج10, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الصفحات: | 335 - 358 |
| ISSN: |
2335-1136 |
| رقم MD: | 1254210 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
GARCH | نماذج GARCH غير التناظرية | نماذج GARCH | الأثر اللاتناظري | اختبار M-D. | GARCH | Asymmetric Effect | Asymmetric GARCH Models | D-M Test
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
3
| LEADER | 02787nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2005191 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |9 667957 |a عكريش، كمال |e مؤلف | ||
| 245 | |a رصد الأثر اللاتناظري للصدمات على تقلبات سوق النفظ: |b أدلة تجريبية باستخدام نماذج GARCH غير التناظرية | ||
| 246 | |a Detecting the Asymmetric Effect of Shocks on Crude Oil Market Volatility: |b Empirical Evidences from Asymmetric GARCH Models | ||
| 260 | |b جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر البحث بوادكس السياسة الصناعية وتنمية المبادلات الخارجية |c 2021 | ||
| 300 | |a 335 - 358 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a تهدف هذه الورقة البحثية إلى الكشف عن أثر الصدمات الموجبة والصدمات السالبة على تقلبات أسعار النفط البرنت خلال الفترة 22 ماي 1987– 22 ماي 2020. لهذا الغرض استخدمنا ثلاث نماذج GARCH غير تناظرية: EGARCH, GJR-GARCH, APGARCH ونموذج GARCH الاعتيادي تحت عدة افتراضات للتوزيع الشرطي للبواقي المعيرة. أشارت نتائج التقديرات إلى معنوية معامل الأثر اللاتناظري. وبناء على اختبار D-M للقدرة التنبؤية، دلت النتائج أن أدق نموذج هو MA (3)-EGARCH (1.1) سواء باستخدام MSE أو MAE. |b This paper aimed to explore the effect of both positive and negative shocks on the volatility of the Brent oil price during the period 15/05/1987 to 22/05/2020. We used three asymmetric GARCH models: EGARCH, GJR-GARCH, APGARCH and conventional GARCH model under four alternative conditional distributions of standardized errors. The estimation of asymmetric GARCH-class models shows the significance of the asymmetric effect coefficient.. Based on Diebold-Mariano test for predictive ability, the results indicated that MA(3)-EGARCH (1,1) model is more accurate than other ones either using MAE or MSE. | ||
| 653 | |a الأسواق المالية |a السلاسل المالية |a الأصول المالية |a رأس المال | ||
| 692 | |a GARCH |a نماذج GARCH غير التناظرية |a نماذج GARCH |a الأثر اللاتناظري |a اختبار M-D. |b GARCH |b Asymmetric Effect |b Asymmetric GARCH Models |b D-M Test | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 018 |l 001 |m مج10, ع1 |o 2144 |s دفاتر بوادكس السياسة الصناعية وتنمية المبادلات الخارجية |v 010 |x 2335-1136 | ||
| 856 | |u 2144-010-001-018.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1254210 |d 1254210 | ||
عناصر مشابهة
-
تقدير أثر التقلبات فى التدفقات المالية قصيرة الأجل على سوق الأوراق المالية فى مصر يناير 2004 - مايو 2017 باستخدام نماذج Arch & Garch
بواسطة: حسن، أحمد السيد عبداللطيف منشور: (2016) -
نمذجة وتقدير السلاسل الزمنية المالية باستخدام نموذج الذاكرة الطويلة: سوق فلسطين للأوراق المالية نموذجا
بواسطة: التلباني، شادي إسماعيل منشور: (2021) -
التنبؤ القيمة المعرضة للمخاطر لعوائد مؤشرات الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي باستخدام نماذج GARCH ومحكاة مونت كارلو
بواسطة: مراد، عبدالقادر منشور: (2021) -
دراسة أثر الصدمات الإيجابية والسلبية على تقلبات عوائد بورصة الكويت وسوق دبي المالي باستخدام نماذج عائلة GARCH
بواسطة: التلباني، شادي إسماعيل منشور: (2020) -
أثر سياسة توزيع الأرباح على تقلبات أسعار الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية
بواسطة: الزرير، رانيا محمد نزيه منشور: (2018)
