ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل نماذج السلاسل الزمنية ال...>الوصف

تحليل نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية لنموذج "GJR-GARCH "P,Q"" للرتب الدنيا مع تطبيق عملي على سوق العراق للأوراق المالية "Iraq Stock Exchange"

العنوان بلغة أخرى: The Analysis of Non Linear Time Series Model of "GJR-GARCH "P,Q"" for Lower Rank: Iraq Stock Exchange Case Study
المصدر: مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية
الناشر: جامعة بابل - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: عبدالرزاق، كنعان عبداللطيف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حمزة، أمير كامل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 82 - 100
ISSN: 2312-7813
رقم MD: 1256603
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | البيانات المالية | السلاسل الزمنية اللاخطية | نماذج الانحدار الذاتي | العراق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: تضمن هذا البحث تحليل بيانات مالية حقيقية لأسعار الإقفال اليومية لإحدى مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية (Iraq Stock Exchange) إذ أن السلسلة الزمنية تمتاز بحالة عدم الثبات في الوسط والتباين ونظرا لوجود تقلبات شديدة في أسعار الإقفال اقتضى الأمر دراستها وفق نماذج لا خطية وتم تحليلها وفق نماذج الانحدار الذاتي العام مشروط بعدم تجانس التباين لنموذج (GJR-GARCH (P,Q) والتي هي إحدى نماذج السلاسل الزمنية اللاخطية، والتحليل أثبت إن نموذج (GJR-GARCH (2,1) هو الأفضل وذلك وفق معياري (AIC) و(BIC) حيث تم استخدام هذا النموذج في التنبؤ وهو الهدف الرئيسي من دراسة تحليل السلاسل الزمنية علما إن إجراءات التحليل والحصول على النتائج قد تم من خلال استخدام البرنامج (MATLAB).

This research included analysis in true financial data to the daily closing prices for one of the index of (Iraq Stock Exchange), where the time series features has unstable situation in the mean and the variance , and because of volatility in the price of the closes prices which necessitated to study it according to the non-liner models, and it has been analyzes according to the generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GJR-GARCH (P, Q)) which is one of the non - liner time series models . The analysis has improved that model (GJR-GARCH (2,1) is the best and that according is to (AIC) and (BIC) Criterion , where this model has been used to forcasting which is the main purpose from the study of time series analysis, note that results and the analyses procedures have been done using (MATLAB) program.
ISSN: 2312-7813

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.