ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نمذجة الانحدار الذاتي للعتبة غ...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

نمذجة الانحدار الذاتي للعتبة غير المتجانس للاسهم المتداولة لبعض الشركات في سوق العراق للأوراق المالية مع تطبيق عملي

العنوان بلغة أخرى: Autoregressive Modelling of the Heterogeneous Threshold of the Shares Traded for some Companies in the Iraqi Stock Exchange with a Practical Application
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: هندول، انوار داخل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Handool, Anwar Dakhel
مؤلفين آخرين: الموسوي، جواد كاظم خضير (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع132
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: اذار
الصفحات: 223 - 233
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 1263794
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | أسهم الشركات | مؤشرات الأسهم | نماذج السلاسل الزمنية غير الخطية | نموذج الانحدار الذاتي للعتبة غير المتجانس | سوق العراق للأوراق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
Bayesian Information Criterion | Ljung-Box | Maximum Likelihood Method | Successive Least Squares Method | Forecasting
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: على الرغم من أن نماذج السلاسل الزمنية الخط ة لها تطب مات واسعة للظواهر الاقتصادية عموما، إلا أنها غير قادرة على التقاط سلوك العديد من الظواهر والتطبيقات الاقتصادية وبخاصة المالية منها. حيث أن هذا النوع من السلاسل يمتاز بنمذجة الحالة الحركية الخاصة بظواهر عدم التماثل والتغيرات الهيكلية والعتبة وغيرها. لذا فإن هذا القصور في النمذجة الخطية أدى إلى ظهور النمذجة غير الخطية التي هي عبارة عن نماذج متنوعة الصيغ وليس أنموذج بصيغة عامة واحدة كما هو الحال في النمذجة الخطية. ومن أجل تذليل هذا القصور، فقد تبنت معظم الدراسات الحديثة النمذجة غير الخطية، وكان (Tong, 1978) من الأوائل الذين أحدثوا نقلة نوعية في تطبيق هذا النوع من النماذج التي تعتمد على تحليل حركية السلاسل الزمنية المالية والنقدية وغيرها، ومنها أنموذج العتبة للانحدار الذاتي غير المتجانس (HTAR). أن بحثنا هذا يهدف إلى تطبيق الأنموذج (HTAR) لعينة تمثل السلسلة الخاصة بنسبة التغيير في أسهم سوق العراق للأوراق المالية للمؤشر (ISX60) لمجموعة من الشركات.

Although linear time series models have wide applications for economic phenomena in general, they are not able to capture the behaviour of many economic phenomena and applications, especially financial ones. This type of series is characterized by modelling the kinetic state of the phenomena of asymmetry, structural changes, threshold, and others. Therefore, this shortcoming in linear modelling led to the emergence of non-linear models, which are models of various formats and not a model in one general format, as is the case in linear modelling. In order to overcome this shortcoming, most recent studies have adopted non-linear modelling, and (Tong, 1978) was one of the first who made a qualitative leap in the application of this type of model that depends on the analysis of the dynamics of financial and monetary time series and others, including the threshold model for non-self-regression homogeneous (HTAR). Our research aims to apply the (HTAR) model to a sample that represents the series of percentage changes in the shares of the Iraq Stock Exchange for the index (ISX60) for a group of companies. Research extracted from a master's thesis.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.