ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رأس المال الاقتصادي لتغطية الم...>الوصف

رأس المال الاقتصادي لتغطية المخاطر المصرفية الكامنة: دراسة تطبيقية على قطاع المصارف التقليدية الخاصة في سورية

العنوان بلغة أخرى: Economic Capital for Inherent Banks Risk: Case Study Traditional Private Banking Sector in Syria
المصدر: مجلة الباحث الإقتصادي
الناشر: جامعة 20 اوت 1955 سكيكدة
المؤلف الرئيسي: البدوي، لمى عدنان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 49 - 72
DOI: 10.35391/1894-010-001-003
ISSN: 1748-2335
رقم MD: 1313194
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القطاع المصرفي | الأوراق المالية | الجوانب الاقتصادية | السياسة المالية | الرقابة المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
رأس المال الاقتصادي | المخاطر الكامنة | نموذج Srisk | الرافعة المالية | Economic Capital | Inherent Risk | Srisk Model | Financial Leverage
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: هدف هذا البحث لقياس رأس المال الاقتصادي اللازم لتغطية المخاطر الكامنة. تم الاعتماد على نموذج Srisk الذي يربط المخاطر المنتظمة مع المخاطر الكامنة للمصرف وجمع بيانات لـــ 10 مصارف تقليدية مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة الممتدة من 2009 - 2018. تمت المصادقة على النموذج من خلال دراسة علاقة رأس المال الاقتصادي كمتغير تابع، والمتغيرات المستقلة التي تعكس المخاطر الكامنة خلال الاعتماد على نموذج ARDL ونموذج المربعات الصغرى باستخدام برنامج E-views الإصدار رقم 10, تم التوصل إلى: وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين رأس المال الاقتصادي وكل من المتغيرات التابعة للدراسة على الأجل الطويل عند مستوى ثقة 5%، وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين رأس المال الاقتصادي وكل من المتغيرات (صافي الفوائد للأصول، إجمالي الأصول، إجمالي التسهيلات، الحصة السوقية) على الأجل الطويل عند مستوى ثقة 5%، عدم وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين رأس المال الاقتصادي وكل من المتغيرات (معدل التعثر، المخصصات الائتمانية للمطاليب، العائد على الأصول، المنطقة z) على الأجل الطويل والقصير عند مستوى ثقة 5%.

The aim of this research is to measure the economic capital needed to cover the inherent risks. To achieve this, a Srisk model was relied upon that links the systematic risks with the inherent risks of the bank and collects data for 10 traditional banks listed in the Damascus Securities exchange for the period 2009 -2018. The model was verified by studying the relationship of economic capital as a dependent variable, and independent variables that reflect the inherent risks By relying on the ARDL model and the small squares model using the E-views program version. 10, the following results are: there is a statistical significance inverse relationship between Economic capital and all of the variables In the long term at a level of confidence of 5%, -there is a direct relationship with statistical significance between economic capital and each of the variables (Net interest on assets, total assets, total facilities, market share) In the long term at a level of confidence of 5%, -the absence of a significant statistical relationship between economic capital and each of the variables (default rate, provision to liabilities, return on asset, z- score) In the long and short term at the level of confidence of 5%.
ISSN: 1748-2335

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.