استخدام المحاكاة للمقارنة بين الأنموذجين "TGARCH" 1،1 "و" GJR-GARCH "1،1"" عندما تتبع عملية الخطأ العشوائي توزيع "Student-T" الملتوي وغير الملتوي
| العنوان بلغة أخرى: |
Using Simulation to Compare the Two Models "TGARCH "1,1" and "GJR-GARCH "1,1"" when the Random Error Process Follows the Student's-T Distribution that is Skewed and Unskewed |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الإدارة والاقتصاد |
| الناشر: | الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد |
| المؤلف الرئيسي: | طه، قصي أحمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Taha, Qusay Ahmed |
| مؤلفين آخرين: | الموسوي، جواد كاظم خضير (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع134 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| الشهر: | أيلول |
| الصفحات: | 160 - 173 |
| ISSN: |
1813-6729 |
| رقم MD: | 1319022 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
أنموذج TGARCH "1،1" | أنموذج GJR-GARCH "1،1" | توزيع "Student'S-T" الملتوي وغير الملتوي | TGARCH "1,1" Model | GJR-GARCH "1,1" Model | "Student'S-T" Skewed and Unskewed Distribution
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 04421nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2078504 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b العراق | ||
| 100 | |a طه، قصي أحمد |g Taha, Qusay Ahmed |e مؤلف |9 255875 | ||
| 245 | |a استخدام المحاكاة للمقارنة بين الأنموذجين "TGARCH" 1،1 "و" GJR-GARCH "1،1"" عندما تتبع عملية الخطأ العشوائي توزيع "Student-T" الملتوي وغير الملتوي | ||
| 246 | |a Using Simulation to Compare the Two Models "TGARCH "1,1" and "GJR-GARCH "1,1"" when the Random Error Process Follows the Student's-T Distribution that is Skewed and Unskewed | ||
| 260 | |b الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد |c 2022 |g أيلول | ||
| 300 | |a 160 - 173 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a إن معظم أسواق المال وأسعار المصرف المحلية والعالمية وحتى المتغيرات الاقتصادية كالتضخم وأسعار الأسهم تتميز بخاصية التقلبات (Volatility) والتغيرات المفاجئة التي قد تكون خارجة عن المألوف. لذا تم إدخال إطار تبديل النظام (System Switching) في نماذج (ARCH) و(GARCH) لتشكل أنموذجا يلائم التقلبات والتغيرات المفاجئة متمثلة بأنموذج يتبع الخطأ العشوائي فيه أنموذج العتبة لعملية الانحدار الذاتي المشروط بعدم التجانس. ويوجد أسلوبان في تمثيل هذا الأنموذج هما (TGARCH) و(GJR-GARCH). يهدف البحث إلى المقارنة بين الأنموذجين TGARCH (1,1) وGJR-GARCH (1,1) وبشكل خاص عندما تتبع عملية الخطأ العشوائي توزيع (Student’s-t) الملتوي وغير الملتوي باستخدام أسلوب المحاكاة لكون هذين الأنموذجين أكثر تأثرا بهذا النوع من التوزيعات. فقد تبين أفضلية الأنموذج (TGARCH) لكونه أعطى أقل القيم للمعايير (RMSE, AIC, MPE, MAPE) لمرحلة التنبؤات المستقبلية للتقلبات وذلك لمجمل العينات المختلفة والتوزيعات المستخدمة وأيضا لمجاميع القيم الافتراضية. |b Most of the money markets, local and international exchange rates, and even economic variables such as inflation and stock prices are characterized by volatility and sudden changes that may be out of the ordinary. Therefore, the system switching framework was introduced into the ARCH and GARCH models to form a model that fits the fluctuations and sudden changes represented by a model that follows a random error in which the threshold model for the autoregressive process is conditional on heterogeneity. There are two ways to represent this model: (TGARCH) and (GJR-GARCH). The research aims to compare the two models (TGARCH (1,1) and (GJR-GARCH (1,1)), especially when the random error process follows the skewed and non-skewed (student's-t) distribution using the simulation method because these two models are more affected by this type of distributions. The priority of the model (TGARCH) was shown because it gave the lowest values of the criteria (RMSE, AIC, MPE, MAPE) for the stage of future predictions of fluctuations, for the total of the different samples and the used distributions, as well as for the totals of default values. | ||
| 653 | |a السياسة الاقتصادية |a التنمية الاقتصادية |a الانحرافات المعيارية |a التوزيع الطبيعي الملتوي |a القيم الافتراضية | ||
| 692 | |a أنموذج TGARCH "1،1" |a أنموذج GJR-GARCH "1،1" |a توزيع "Student'S-T" الملتوي وغير الملتوي |b TGARCH "1,1" Model |b GJR-GARCH "1,1" Model |b "Student'S-T" Skewed and Unskewed Distribution | ||
| 700 | |a الموسوي، جواد كاظم خضير |g Khudair, Jawad Kazem |e م. مشارك |9 430365 | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |4 الإدارة |6 Economics |6 Management |c 011 |e Journal of Administration and Economics |f Maǧallaẗ al-idāraẗ wa-al-iqtiṣād |l 134 |m ع134 |o 1148 |s مجلة الإدارة والاقتصاد |v 000 |x 1813-6729 | ||
| 856 | |u 1148-000-134-011.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1319022 |d 1319022 | ||
عناصر مشابهة
-
A Generalized Multivariate Skew-Normal Distribution with Application to Prediction
بواسطة: Al Odat, Tareq Taleb Suleiman منشور: (2010) -
Robustness of Adaptive Methods for Non-Normal Data : Skewed Normal Data as an Example
بواسطة: أبو شريده، ريما موسى أبو بكر منشور: (2013) -
Approximation of the Binomial Probability Function Using the Discrete Normal Distribution and Other Related Distributions
بواسطة: Obeidat, Doaa Suhail Mohammad منشور: (2014) -
تقديرات المربعات الصغرى والمربعات الصغرى المشذبة للانحدار الخطي بأخطاء طبيعية ملتوية
بواسطة: عبدالله، ابتسام كريم منشور: (2019) -
Matrix-Variate Geometric Skew-Normal Distribution with Applications
بواسطة: أبو نقطه، محمد أحمد منشور: (2021)
