ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قياس وتحليل أثر السياسة المالي...>الوصف

قياس وتحليل أثر السياسة المالية والنقدية في التضخم في العراق باستخدام الاختبارات الهيكلية ونماذج ماركوف ذات النظم المتغيرة

العنوان بلغة أخرى: Measure and Analyze the Impact of Fiscal and Monetary Policy on Inflation in Iraq Using Structural Tests and Markov Models with Variable Systems
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، عدي طايس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إسماعيل، عطية محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج18, ع59
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 417 - 429
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1322296
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الصدمات الاقتصادية | السياسات المالية | الإنفاق العام | التغيرات الهيكلية | معدلات التضخم | اتخاذ القرارات | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاختبارات الهيكلية | نماذج ماركوف | الأثار المالية والنقدية للتضخم | Structural Tests | Markov Models | Monetary and Financial Effects of Inflation
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تم الاعتماد في هذه الدراسة على سلسلة زمنية شهرية تغطي الفترة من يناير 2005 لغاية سبتمبر 2019، لدراسة الأثر المالي والنقدي للتضخم باختيار المتغيرات التابعة الإنفاق العام، عرض النقود الواسع (M2) والدين العام لقياس أثرها على التضخم لمعرفة القرار المالي والنقدي المعتمد من قبل راسمي السياستين خلال فترات الصدمات والأزمات التي مر بها الاقتصاد العراقي، كونه اقتصاد ريعي يعتمد على النفط الخام لتمويل الإنفاق العام، فأسعار النفط العالمية تتعرض للعديد من الصدمات مما ولد انكسارات هيكلية في السلسلة الزمنية يصعب معها قياس الآثار المالية والنقدية للتضخم، قمنا باختبارBai-Perron لتحديد الانكسارات الهيكلية ومن ثم قياس الآثار المالية والنقدية خلال نظامي الرواج والكساد من خلال نماذج ماركوف ذات النظم المتغيرة، لوحظ أن هناك اختلالات عدة وانكسارات هيكلية خلال فترة البحث عند مستوى معنوية (5%) لكل المتغيرات، وتهدف إلى تحديد التغيرات الهيكلية لبعض المتغيرات الاقتصادية، وذلك لتحديد نوع هذا التغير الهيكلي هل هو صدمة مؤقتة أو دائميه أو مزيج بينهما، وأوصت الدراسة على واضعي السياسة النقدية والمالية ضرورة التنسيق فيما بينهم للوصول لأفضل النتائج الاقتصادية المرجوة، لما لهذا التنسيق من المزايا الإيجابية على النشاط الاقتصادي ككل، إذ تؤدي السياسات النقدية والمالية المستقرة والمتوائمة مع بعضها، للوصول لمعدلات منخفضة من التضخم.

This study relied on a monthly time series covering the period from January 2005 to September 2019. To study the financial and monetary impact of inflation by choosing the dependent variables public spending, broad money supply (M2) and public debt to measure their impact on inflation to know the financial and monetary decision adopted by the two policy makers during the periods of shocks and crises experienced by the Iraqi economy. Being a rentier economy that depends on crude oil to finance public spending, international oil prices are exposed to many shocks, which generated structural failures in the time series that make it difficult to measure the financial and monetary effects of inflation. We tested Bai-Perron to determine the failures Structural and then measuring the financial and monetary effects during boom and bust systems through Markov models with variable systems. It was noted that there are several structural imbalances and refractions during the research period at a level of significance (5%) for all variables. It aims to identify structural changes for some economic variables. In order to determine the type of this structural change, is it a temporary or permanent shock, or a combination of both. The study recommended that monetary and fiscal policy makers need to coordinate in what between them to reach the best desired economic results, because of this coordination of positive advantages on the economic activity as a whole, as it leads to monetary and fiscal policies that are stable and in harmony with each other, to reach low rates of inflation.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.