Optimal Portfolio Construction Using Sharpe‘s Single-Index Model: A Case Study of Amman Stock Exchange
| العنوان بلغة أخرى: |
بناء المحفظة المثلى باستخدام نموذج شارب للمؤشر الواحد: دراسة حالة بورصة عمان للأوراق المالية |
|---|---|
| المصدر: | أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية |
| الناشر: | جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | الربضي، ديما وليد حنا (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alrabadi, Dima Waleed Hanna |
| مؤلفين آخرين: | الحلاق، سعيد سامي (م. مشارك) , بني حمد، عرين غالب (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج31, ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| التاريخ الهجري: | 1444 |
| الشهر: | كانون الأول |
| الصفحات: | 889 - 903 |
| ISSN: |
1023-0165 |
| رقم MD: | 1361912 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الإنجليزية |
| قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
بناء المحفظة | نموذج شارب للمؤشر الواحد | المحفظة المثلى | نقطة القطع | بورصة عمان للأوراق المالية | Portfolio Construction | Shalpe’s Single-Index Model | Optimal Portfolio | Cut-Off Rate | Amman Stock Exchange
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 03835nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2114510 | ||
| 041 | |a eng | ||
| 044 | |b الأردن | ||
| 100 | |a الربضي، ديما وليد حنا |g Alrabadi, Dima Waleed Hanna |e مؤلف |9 109856 | ||
| 245 | |a Optimal Portfolio Construction Using Sharpe‘s Single-Index Model: |b A Case Study of Amman Stock Exchange | ||
| 246 | |a بناء المحفظة المثلى باستخدام نموذج شارب للمؤشر الواحد: |b دراسة حالة بورصة عمان للأوراق المالية | ||
| 260 | |b جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي |c 2022 |g كانون الأول |m 1444 | ||
| 300 | |a 889 - 903 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a تهدف هذه الدراسة إلى اختبار قدرة نموذج شارب للمؤشر الواحد في بناء المحفظة المثلى، تستخدم هذه الدراسة العوائد اليومية للشركات المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية للفترة من 1/كانون الثاني 2013 حتى 31/ كانون الأول 2017. إن النموذج المقترح مبني على حساب نقطة قطع ومن ثم اختيار الأسهم التي تزيد قيمة نسبة فائض العائد إلى بيتا لها عن هذه النقطة، وحساب أوزان هذه الأسهم في المحفظة المثلى. ثم اختيار عشرة أسهم في المحفظة المثلى من أصل ثلاثين سهما تمثل عينة الدراسة. تبين النتائج باستخدام نموذج شارب للمؤشر الواحد أن المحفظة المثلى تحقق عائدا يوميا يساوي 0.35% وخطورة يومية تساوي 0.075% مقاسه بتباين العوائد. |b The main objective of this study is to construct an optimal portfolio using Sharpe's single-index model (SIM). The study generates a portfolio using daily returns of the Jordanians companies listed in Amman stock Exchange (ASE) over the period of January 1, 2013 to December 31, 2017. The suggested technique formulates a unique cut-off rate, selects stocks having excess return to beta ratio higher than this cut-off point and defines the percentage of investment in each of the selected stocks. Among the thirty sample companies, only ten were selected for optimal portfolio using SIM. The results show that according to Sharpe’s model, the optimal portfolio achieves a daily rate of return of 0.35% and a daily risk measured by the variance of returns of 0.075%. | ||
| 653 | |a الأوراق المالية |a المحافظ الاستثمارية |a العوائد المالية |a بورصة عمان | ||
| 692 | |a بناء المحفظة |a نموذج شارب للمؤشر الواحد |a المحفظة المثلى |a نقطة القطع |a بورصة عمان للأوراق المالية |b Portfolio Construction |b Shalpe’s Single-Index Model |b Optimal Portfolio |b Cut-Off Rate |b Amman Stock Exchange | ||
| 700 | |9 97803 |a الحلاق، سعيد سامي |e م. مشارك |g Al-Hallaq, Said Sami | ||
| 700 | |9 512402 |a بني حمد، عرين غالب |e م. مشارك |g Bani Hamad, Areen Ghaleb | ||
| 773 | |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات |6 Humanities, Multidisciplinary |6 Social Sciences, Interdisciplinary |c 010 |e Abhath Al Yarmouk - Humanities and Social Sciences Series |f Abḥāṯ al-Yarmūk. Silsilaẗ al-’ulūm al-insāniyyaẗ wa-al-iǧtima’iyyaẗ |l 004 |m مج31, ع4 |o 0087 |s أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية |v 031 |x 1023-0165 | ||
| 856 | |u 0087-031-004-010.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EduSearch | ||
| 995 | |a HumanIndex | ||
| 999 | |c 1361912 |d 1361912 | ||
عناصر مشابهة
-
Optimal Portfolio Construction Using Sharpe's Single Index Model: A Case Study of Amman Stock Exchange
بواسطة: بني حمد، عرين غالب منشور: (2018) -
Comparing portfolio selection models of markowitz and single index : a case study of Amman Stock Exchange during 2000 - 2006
بواسطة: المطر، علي خلف محمود منشور: (2007) -
Forecasting Stock Market Returns Via Monte Carlo Simulation: The Case of Amman Stock Exchange
بواسطة: الربضي، ديما وليد حنا منشور: (2015) -
Risk Modeling, Return Forecasting, and Optimal Portfolio Selection: An Empirical Study on Amman Stock Exchange
بواسطة: الشواورة، فواز خالد أحمد منشور: (2024) -
How Many Securities From a Well - Diversified Portfolio in an Emerging Market ( Developing Countries ) ? A Case Study of Amman Stock Exchange
بواسطة: Al Qudah, Kamal A. منشور: (2004)
