ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الودائع والمخصصات الائتمان...>الوصف

أثر الودائع والمخصصات الائتمانية وربحية المصرف في مخاطر التركزات الائتمانية: دراسة تطبيقية على قطاع المصارف التقليدية الخاصة في سورية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Deposits, Credit Provision, and Profit of Bank on Credit Concentration Risk: Case Study Private Traditional Banking Sector In Syria
المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والسياسية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: البدوي، لمى عدنان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حمرة، محمد (مشرف)
المجلد/العدد: مج38, ع2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 69 - 107
ISSN: 2789-8202
رقم MD: 1385017
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
حقوق الملكية | المصارف التقليدية | القطاعات الاقتصادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مخاطر التركزات الائتمانية | رأس المال الاقتصادي | بيانات البول | كوبولا كاوسي | الربحية | الودائع | المخصصات الائتمانية | Credit Concentration Risk | Economic Capital | Pool Data | Copula Qaussian | Profitability | Deposit | Credit Provision
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف هذا البحث إلى قياس رأس المال الاقتصادي لتغطية مخاطر التركزات الائتمانية باستخدام نموذج Copula Qaussian، ومن ثم دراسة أثر إجمالي الودائع والعائد على حقوق الملكية والمخصصات الائتمانية في مخاطر التركزات الائتمانية لدى المصارف التقليدية الخاصة العاملة في سورية. اعتمادا على بيانات سنوية من نوع بول Pool مؤلفة من 6 مصارف تقليدية خاصة خلال الفترة الممتدة بين 2008-2018. ولتحقيق هدف الدراسة تم أولا: احتساب معدلات التعثر التاريخية لعدد العملاء والتنبؤ بأسوأ سيناريو لمخاطر التركزات الائتمانية واحتمالية التعثر باستخدام نموذج (Copula Qaussian). ثانيا: احتساب رأس المال الاقتصادي لتغطية مخاطر التركزات الائتمانية بناء على المعطيات السابقة وعلى قيمة التعرضات الائتمانية لأكبر 20 عميل وعلى الخسارة عند التعثر. وأخيرا تم اختبار الأثر المحتمل لمتغيرات الدراسة على مخاطر التركزات الائتمانية باستخدام نموذج بول للآثار الثابتة Fixed Cross section Model بعد تثقيلها Weighted ومن ثم اختبار البواقي للتحقق من قدرة النموذج على التنبؤ. تظهر لنا النتائج أن متغيرات الدراسة تلعب دورا كبيرا في تفسير التعرضات لمخاطر التركزات الائتمانية للمصارف المدروسة؛ إذ تبين وجود أثر إيجابي ومعنوي لكل من المتغيرات المستقلة (إجمالي الودائع والمخصصات الائتمانية والعائد على حقوق الملكية) في مخاطر التركزات الائتمانية. كما تبين أيضا أن زيادة نسبة التركز الائتماني لا تؤدي دائما إلى زيادة رأس المال الاقتصادي اللازم لتغطيتها.

This research aims to measure economic capital for credit concentration risk using Copula Qaussian model and then to investigate the impact of total deposit, return of equity and provision of credit concentration risk in the private traditional banks operating in Syria. Considering 6 private traditional banks during 2008-2018 for achieving the purpose of this study, primarily the default rate depending on the historical number of clients is calculated. After that, the worst scenario for credit concentration risk ias forecasted and probability of default (PD) proposed by Copula Qaussian model is calculate. Then, the researcher calculates the economic capital for credit concentration risk based on loss giving default (LGD), credit exposure of large 20 clients (EAD) and probability of default (PD). Finally, a weighted- fixed cross section pool model is fitted to assess the potential effect of the considered variables on credit concentration risk. Also, residual test is applied to validate the ability of model to forecast. It seems that considered variables have a significant role in explaining the change in credit concentration risk in the private traditional banks operating in Syria. In fact, the results show that there is a positive and statistically significant effect of each depended variables (total deposit, credit provision, return on equity) on credit concentration risk. In addition, increasing the credit concentration ratio doesn’t always cause any increase in economic capital for credit concentration risk.
ISSN: 2789-8202

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.