ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة تطبيقية لمقارنة بعض مقدر...>الوصف

دراسة تطبيقية لمقارنة بعض مقدرات نماذج بيانات السلسلة المقطعية في ظل مشكلتي عدم ثبات التباين والارتباط الذاتي

العنوان بلغة أخرى: An Applied Study to Compare some Estimators for Panel Data Model under the Two Problems of Heteroscedasticity and Autocorrelation
المصدر: مجلة جامعة الإسكندرية للعلوم الإدارية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: جواد، حسين عدنان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قاروصة، أحمد محمد (م. مشارك), العطار، لبيبه حسب النبي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج60, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يوليو
الصفحات: 329 - 345
ISSN: 2682-4183
رقم MD: 1409317
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السلسلة المقطعية | الارتباط الذاتي | ثبات التباين | الأخطاء المعيارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
بيانات السلسلة المقطعية | نماذج التأثيرات الثابتة والعشوائية | النموذج المجمع | المربعات الصغرى المعممة الممكنة | عدم ثبات التباين | الارتباط الذاتي | Panel Data | Fixed and Random Effects Models | Pooling OLS | Feasible Generalized Least Squares | Heteroscedasticity | Autocorrelation
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد استخدام نماذج بيانات السلسلة المقطعية (Panel data) من الأساليب الحديثة المستخدمة في التحليل القياسي الكمي. حيث تناولت هذه الدراسة بعض طرق تقدير نماذج بيانات السلسلة المقطعية في حالة عدم تحقق الافتراضات الخاصة بثبات تباين حدود الخطأ العشوائي وعدم وجود ارتباط ذاتي بين تلك الأخطاء. ومشكلة الدراسة هو تحديد أفضل مقدر في ظل وجود مشكلة عدم ثبات التباين والارتباط الذاتي من بين المقدرات محل الدراسة. حيث تم تصميم دراسة تطبيقية على حجم إنتاج الطاقة الكهربائية في المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في جمهورية العراق للفترة (2013-2021) الذي يمثل المتغير التابع، وثلاثة متغيرات مستقلة هي (عنصر العمل وعنصر الاستثمار وحجم الطاقة الكهربائية المنتجة في الفترة السابقة). باستخدام مجموعة من الاختبارات على هذه البيانات تبين وجود مشكلتي الارتباط الذاتي وعدم ثبات التباين في سلسلة البواقي. وتم التقدير باستخدام عدة مقدرات منها: المربعات الصغرى العادية المجمعة، والمربعات الصغرى المعممة الممكنة، والمقدرات ذات الأخطاء المعيارية العنقودية المتينة، والمقدرات ذات الأخطاء المعيارية (Newey-west). ونموذج التأثيرات الثابتة، ونموذج التأثيرات العشوائية، وأشارت نتائج الاختبارات الإحصائية إلى أن نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج المناسب، حيث تمكن نموذج التأثيرات الثابتة (Fixed Effects Model) FEM من حل مشكلتي عدم ثبات التباين والارتباط الذاتي في البواقي، إضافةً إلى معنوية النموذج (جواد، 2023).

The use of panel data models is one of the modern methods used in quantitative standard analysis. This study dealt with some methods of estimating panel data models in the event that the assumptions of heteroscedasticity and autocorrelation between those errors. The problem of the study is to answer the following question: What is the best estimator in light of the two problems of heteroscedasticity and autocorrelation among several estimators? Where a applied study was designed on the volume of electric energy production in the General Directorate of Electric Power Production in the Republic of Iraq for the period (2013-2021), which represents the dependent variable, and three independent variables (the work component, the investment component, and the volume of electrical energy produced in the previous period). Using a set of tests on this data, it was found that there are two problems of heteroscedasticity and autocorrelation in the residual series. The estimate was made using several estimators, including: combined ordinary least squares, possible generalized least squares, robust cluster standard error estimators, and Newey-west standard errors. And the fixed effects model, and the random effects model, and the results of the statistical tests indicated that the fixed effects model is the appropriate model, as the FEM fixed effects model was able to solve the problems of heteroscedasticity and autocorrelation in the residuals, in addition to the significance of the model.
ISSN: 2682-4183

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.