ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنبؤ وتقييم أداء المحافظ الق...>الوصف

التنبؤ وتقييم أداء المحافظ القطاعية ومحفظة السوق: دليل من البورصة الفلسطينية

العنوان بلغة أخرى: Evaluation and Predictability of Performance Sector Portfolio’s and Market Portfolio: Evidence from Palestine Exchange
المصدر: مجلة جامعة فلسطين التقنية للأبحاث
الناشر: جامعة فلسطين التقنية خضوري - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: أبو عمشة، محمد كمال محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 16 - 34
ISSN: 2307-8081
رقم MD: 1423996
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الأسواق المالية | المحافظ القطاعية | الأداء المالي | فلسطين
كلمات المؤلف المفتاحية:
Box - Jenkins | Sharpe Index | Treynor Index | Jenson Index | Portfolios Sectors
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تقييم والتنبؤ بالمحافظ القطاعية لقطاعات (البنوك والخدمات المالية الصناعة التأمين الاستثمار، الخدمات، محفظة السوق) في بورصة فلسطين للأوراق المالية من شهر كانون ثاني 2010- كانون أول 2016، وتم استخدام مؤشر شارب، ومؤشر ترينور، ومؤشر جنسن لتقييم أداء المحافظ القطاعة، وتم استخدام نموذج (Box- Jenkins) للتنبؤ بأداء المحافظ القطاعية في الأجل القصير باستخدام منهجية (Box – Jenkins, 1976)، وبينت نتائج الدراسة إلى تفوق محفظة البنوك على باقي المحافظ، وتوصلت الدراسة إلى أن أفضل نموذج ينطبق على بيانات كل قطاع هو نموذج الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى، بدون أي تأثيرات موسمية في النموذج وكان الاختيار بناء على عدة معايير واختبارات تشخيص من بين عدة نماذج متقاربة.

This paper aims to evaluate and predict the portfolios sectors (banking and financial services, in-dustry, insurance, investment, services, market portfolio) in Palestine Stock Exchange (PSE) from January 2013- December 2016, this result used, Sharpe, Treynor, and Jensen indexes, to evaluate the performance of the portfolios sectors. And (Box – Jenkins, 1976) Model was used Methodology, to Predict the performance of the portfolios sectors. The results revealed that the reported progress the performance of the banking portfolio over the other portfolios. The study also found, according to different methods and tests, the autoregressive model of degree one is the best model fitting the data. The seasonal pattern of the series has little effects on the model.
ISSN: 2307-8081

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.