ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قياس وتحليل تطاير أسعار الأسهم...>الوصف

قياس وتحليل تطاير أسعار الأسهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية باستخدام نماذج ARCH خلال الفترة 2007-2019

العنوان بلغة أخرى: Measuring and Analyzing the Stock Prices Volatility in Abu Dhabi Stock Market Using ARCH Models in the Period of 2007-2019
المصدر: مجلة دراسات اقتصادية
الناشر: جامعة عبدالحميد مهري - قسنطينة 2 - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: نعاس، صلاح الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Naas, Salah El Dine
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جوان
الصفحات: 17 - 40
DOI: 10.46317/1423-007-001-002
ISSN: 2392-5310
رقم MD: 1424591
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
أسهم البورصة | الاضطرابات المالية | التقلبات السعرية | الأسواق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تطاير الأسعار | أثر الرافعة | عنقودية التقلب | كفاءة السوق | نماذج ARCH | Price Volatility | Leverage Effect | Volatility Clustering | Market Efficiency | ARCH Models
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: يعتبر فهم تقلبات أسواق رأس المال وقياسها من بين الأمور الرئيسية في النظرية المالية الحديثة. تعمل هذه الدراسة على التنبؤ بتقلبات سوق أبو ظبي للأوراق المالية، استخدمت في ذلك نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم التجانس التباين ذات الأثر المتماثل وغير المتماثل واعتمدت على بيانات يومية لمؤشر السوق خلال الفترة الممتدة ما بين 2007-2019. توصلت الدراسة إلى أن سوق أبو ظبي غير كفؤ عند مستوى الضعيف، وأن نموذج GIR-GARCH يعد الأفضل لتمثيل تقلباته وله القدرة للوقوف على خاصية أثر الرافعة.

The theory of finance considers the stock market volatility and its measurement as main issues to be studied. Therefore, this study tries to forecasting the volatility of Abu Dhabi Stock Market, using ARCH models with symmetric and asymmetric effects through analyzing the daily market index data for the period of 2007-2019. The study concluded that the Abu Dhabi Stock Market was inefficient at the weak level, and that the GJR-GARCH model may be the best to represent the market volatility, and has had the ability to exhibit the leverage effect.
ISSN: 2392-5310

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.