ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نموذج مقترح لقياس المال الإضاف...>الوصف

نموذج مقترح لقياس المال الإضافي المطلوب لمواجهة خطر التركز القطاعي في المحفظة الائتمانية

العنوان بلغة أخرى: A Proposed Model for Measuring an Additional Capital Requirement for Facing Sector Concentration Risk in Credit Portfolio
المصدر: مجلة بحوث جامعة حلب - سلسلة العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة حلب
المؤلف الرئيسي: ناولو، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nawlo, Mohammad
مؤلفين آخرين: كتلو، حسن رضوان (م. مشارك) , ضاهر، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1 - 19
ISSN: 2227-9180
رقم MD: 1470723
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإدارة المالية | الخدمات المصرفية | المحافظ الائتمانية | الرقابة المصرفية
كلمات المؤلف المفتاحية:
خطر التركز القطاعي | رأس المال التنظيمي | رأس المال الإضافي | Sector Concentration Risk | Regulatory Capital | Additional Capital
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى اقتراح نموذج رياضي لقياس رأس المال الإضافي المطلوب لمواجهة خطر التركز القطاعي في المحفظة الائتمانية في المصارف، انطلق الباحث في بناء النموذج من النموذج المقدم من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية في قياس خسارة المحفظة الائتمانية، وافترض توزيع أصول المحفظة على عدة قطاعات اقتصادية مستقلة عن بعضها البعض، بحيث ترتبط أصول كل قطاع من القطاعات مع معامل الخطر المنتظم القطاعي بعلاقة ارتباطية محددة، ويرتبط معامل الخطر المنتظم القطاعي بدوره مع معامل الخطر المنتظم السوقي بناء على قيمة بيتا القطاع، وبذلك فإن خسارة المحفظة الائتمانية تساوي مجموع خسارات المحافظ القطاعية، وينتج رأس المال الإضافي من خلال الفرق بين قيمة خسارة المحفظة الائتمانية المحسوبة وفق النموذج المقترح وقيمة الخسارة المحسوبة بحسب النموذج المقدم من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية، وقد قام الباحث باختبار النموذج المقترح على محفظة افتراضية وتوصل إلى وجود قيمة معنوية لرأس المال الإضافي في حالة وجود تركز قطاعي وعدم وجود قيمة معنوية في حالة عدم وجود تركز قطاعي، وبناء على نتاج الاختبار يوصي الباحث المصارف بتبني واستخدام النموذج المقترح.

This research aimed to propose a mathematical model to measure the additional capital required to face the risk of sectoral concentration in the credit portfolio of banks. The researcher proceeded to build the model from that proposed by the Basel Committee on Banking Supervision in measuring the loss of credit portfolio, and assumed the distribution of the assets of the portfolio among several economic sectors independent of each other, so that the assets of each sector correlated with the systematic sector risk factor which in turn correlated with the overall systematic risk factor based on the sector beta value. Thus the credit portfolio loss is equal to the sum of the sectoral portfolio losses. The additional capital is produced by the difference between the value of the credit portfolio loss calculated according to the proposed model and the value of the loss calculated according to the Basel Committee on Banking Supervision. The researcher has tested the proposed model on a virtual portfolio and concluded that there is a significant value of the additional capital in case of sectoral concentration and no value in the absence of sectoral concentration. Based on test results, the researcher recommends that banks should adopt and use the proposed model.
ISSN: 2227-9180

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.