نموذج مقترح لقياس المال الإضافي المطلوب لمواجهة خطر التركز القطاعي في المحفظة الائتمانية
| العنوان بلغة أخرى: |
A Proposed Model for Measuring an Additional Capital Requirement for Facing Sector Concentration Risk in Credit Portfolio |
|---|---|
| المصدر: | مجلة بحوث جامعة حلب - سلسلة العلوم الاقتصادية |
| الناشر: | جامعة حلب |
| المؤلف الرئيسي: | ناولو، محمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Nawlo, Mohammad |
| مؤلفين آخرين: | كتلو، حسن رضوان (م. مشارك) , ضاهر، محمد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع39 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
سوريا |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الصفحات: | 1 - 19 |
| ISSN: |
2227-9180 |
| رقم MD: | 1470723 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
خطر التركز القطاعي | رأس المال التنظيمي | رأس المال الإضافي | Sector Concentration Risk | Regulatory Capital | Additional Capital
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 04719nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2214811 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b سوريا | ||
| 100 | |a ناولو، محمد |g Nawlo, Mohammad |e مؤلف |9 779773 | ||
| 245 | |a نموذج مقترح لقياس المال الإضافي المطلوب لمواجهة خطر التركز القطاعي في المحفظة الائتمانية | ||
| 246 | |a A Proposed Model for Measuring an Additional Capital Requirement for Facing Sector Concentration Risk in Credit Portfolio | ||
| 260 | |b جامعة حلب |c 2020 | ||
| 300 | |a 1 - 19 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a يهدف هذا البحث إلى اقتراح نموذج رياضي لقياس رأس المال الإضافي المطلوب لمواجهة خطر التركز القطاعي في المحفظة الائتمانية في المصارف، انطلق الباحث في بناء النموذج من النموذج المقدم من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية في قياس خسارة المحفظة الائتمانية، وافترض توزيع أصول المحفظة على عدة قطاعات اقتصادية مستقلة عن بعضها البعض، بحيث ترتبط أصول كل قطاع من القطاعات مع معامل الخطر المنتظم القطاعي بعلاقة ارتباطية محددة، ويرتبط معامل الخطر المنتظم القطاعي بدوره مع معامل الخطر المنتظم السوقي بناء على قيمة بيتا القطاع، وبذلك فإن خسارة المحفظة الائتمانية تساوي مجموع خسارات المحافظ القطاعية، وينتج رأس المال الإضافي من خلال الفرق بين قيمة خسارة المحفظة الائتمانية المحسوبة وفق النموذج المقترح وقيمة الخسارة المحسوبة بحسب النموذج المقدم من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية، وقد قام الباحث باختبار النموذج المقترح على محفظة افتراضية وتوصل إلى وجود قيمة معنوية لرأس المال الإضافي في حالة وجود تركز قطاعي وعدم وجود قيمة معنوية في حالة عدم وجود تركز قطاعي، وبناء على نتاج الاختبار يوصي الباحث المصارف بتبني واستخدام النموذج المقترح. |b This research aimed to propose a mathematical model to measure the additional capital required to face the risk of sectoral concentration in the credit portfolio of banks. The researcher proceeded to build the model from that proposed by the Basel Committee on Banking Supervision in measuring the loss of credit portfolio, and assumed the distribution of the assets of the portfolio among several economic sectors independent of each other, so that the assets of each sector correlated with the systematic sector risk factor which in turn correlated with the overall systematic risk factor based on the sector beta value. Thus the credit portfolio loss is equal to the sum of the sectoral portfolio losses. The additional capital is produced by the difference between the value of the credit portfolio loss calculated according to the proposed model and the value of the loss calculated according to the Basel Committee on Banking Supervision. The researcher has tested the proposed model on a virtual portfolio and concluded that there is a significant value of the additional capital in case of sectoral concentration and no value in the absence of sectoral concentration. Based on test results, the researcher recommends that banks should adopt and use the proposed model. | ||
| 653 | |a الإدارة المالية |a الخدمات المصرفية |a المحافظ الائتمانية |a الرقابة المصرفية | ||
| 692 | |a خطر التركز القطاعي |a رأس المال التنظيمي |a رأس المال الإضافي |b Sector Concentration Risk |b Regulatory Capital |b Additional Capital | ||
| 700 | |a كتلو، حسن رضوان |g Katlo, Hasan Radwan |e م. مشارك |9 297471 | ||
| 700 | |a ضاهر، محمد |g Daher, Mohammad |e م. مشارك |9 254016 | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 004 |f Maǧallaẗ buḥūṯ ǧāmiʿaẗ Ḥalab. Silsilaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ |l 039 |m ع39 |o 1856 |s مجلة بحوث جامعة حلب - سلسلة العلوم الاقتصادية |t University of Aleppo Research Journal - Series of Economic Sciences |v 000 |x 2227-9180 | ||
| 856 | |u 1856-000-039-004.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1470723 |d 1470723 | ||
عناصر مشابهة
-
قياس رأس المال الإضافي المطلوب لمواجهة خطر التركز الاسمي في المحفظة الائتمانية: نموذج مقترح
بواسطة: ناولو، محمد منشور: (2020) -
مخاطر التركز الائتماني وعلاقتها بربحية محفظة القروض: دراسة تطبيقية علي البنوك التجارية المصرية
بواسطة: سعد، بهاء الدين مسعد منشور: (2020) -
بطاقة الائتمان في الجزائر
بواسطة: شكرين، محمد منشور: (2006) -
إطار مقترح لمراجعة تقديرات الخسائر الائتمانية المتوقعة للقروض المصرفية في ضوء تداعيات جائحة كورونا وانعكاسه على جودة الأحكام المهنية لمراقبي الحسابات مع دليل ميداني من البيئة المصرية
بواسطة: غالي، أشرف أحمد محمد منشور: (2023) -
قياس أثر الإئتمان المصرفي في الأنشطة الإنشائية والصناعية والتجارية على النمو الإقتصادي السعودي: دراسة تطبيقية
بواسطة: شمعون، أحمد محمد سلامة منشور: (2022)
