| المستخلص: |
ترتكز غالبية طرق الضبط الموسمي على نماذج السلاسل الزمنية وحيدة المتغير، وذلك لسهولتها ولإمكانية استخدامها بدون معرفة متخصصة في هذا المجال. وتحاول هذه الطرق جميعها تقدير الآلية المتولدة للمشاهدات تحت الفروض البسيطة التي توضح أن السلسلة تتكون من جزء منتظم يحدد جيدا دالة الزمن، وجزء عشوائي يخضع لقانون الاحتمالات، ويفترض في العنصر العشوائي أن يكون توزيعه معتدلا، ومتوسط وتباين ثابت، وارتباط داخلي مساويا للصفر. هذا ويمكن تجميع طرق تقدير هذه المكونات في مجموعتين كبيرتين هما طرف الانحدار وأساليب المتوسط المتحرك والذي يطلق عليها أيضا أساليب التمهيد الخطي. حيث تفترض طرق الانحدار أن الموسمية والمكونات المنتظمة الأخرى دوال حتمية على المدى الكلي للسلسلة، أما أساليب المتوسط المتحرك أو التمهيد الخطي المنقح فتفترض أنها متغيرات تصادفيه. وتنحصر مشكلة الدراسة في قصور نماذج التحليل الزمني المستخدمة في التعرف الجيد على مكونات السلسلة الزمنية وبالتالي إمكانية التنبؤ المستقبلي بالظاهرة محل الدراسة. وهذا القصور ملازم لجميع أساليب التمهيد الخطي سواء طرق الانحدار أو الأوساط المتحركة. وبسبب هذا فأن تقدير المشاهدات الجارية يجب تعديلها طالما كانت هناك بيانات أخرى يمكن إضافتها إلى السلسلة الأصلية. إلا أن التعديلات المتكررة تربك مستخدم بيانات الضبط الموسمي خاصة إذا كانت التعديلات كثيرة نسبيا أو إذا سببت تغيرا في اتجاه الحركة العامة للسلسلة المعدلة. لذلك هدفت الدراسة إلى تحليل السلاسل الأصلية بتكامل عملية الانحدار الذاتي للأوساط المتحركة باستخدام أسلوب إحصائي جديد لتحليل التحركات السعرية يوفق ويتنبأ جيدا بالسلسلة الأصلية سواء كان تنبؤ للأمام أو تنبو للخلف، حيث تضبط موسمية السلسلة الأصلية بمتوسطات متحركة متعددة الأشكال. وتتلخص نتائج الدراسة فيما يلي: أولا: الأسعار: ۱- اختبار (ف) لوجود الموسمية في السلسلة بفرض ثباتها: اتضح عدم وجود موسمية ثابتة بين الأشهر عند مستوى معنوية 1% حيث بلغت قيم (ف) المحسوبة ٢,٥٧٦ أي توجد موسمية متحركة. 2- اختبار (ف) لوجود الموسمية في نسبة SI النهائية بفرض ثباتها: اتضح وجود موسمية بين الأشهر عند مستوى معنوية 1% وقد بلغت قيمة (ف) ٧,٣٥٢. 3- اختبار Kruskal-Wallis لوجود الموسمية في نسبة SI بفرض ثباتها: وهذا اختبار غير قياسي (Nonparametric) حيث اتضح وجود موسمية أيضا عند مستوى معنوية 1% حيث بلغت قيمة الدليل الإحصائي ٤١,٦٢% عند درجات حرية ١١. بمستوى احتمالي ۰,۰۰۲. 4- اختبار الموسمية المتحركة بين السنوات: أوضح اختبار الموسمية بين السنوات عدم وجود موسمية متحركة بين السنوات حيث بلغت قيم (ف) المحسوبة بين السنوات ٠,١٥٧ وذلك عند مستوى معنوية 5%. 5- التغيرات من سنة إلى أخرى في المكونات العرضية والموسمية ونسبة الموسمية المتحركة حيث معدل التحرك الموسمي قد بلغ أقصاه في أشهر أغسطس وفبراير وديسمبر وأبريل حيث بلغت ٤٠,٩٢٣، 24.240، ۱۹,۷۹۱، 19.255 على الترتيب في حين كانت أدناها في أشهر أكتوبر وسبتمبر ومارس حيث بلغت ۳,۰۸۹، ٤,٠٥٤، ٥,٩٥٠ على التوالي. هذا وقد بلغت نسبة التغيرات العرضية/ الدورية النهائية للسلسلة ٢,٥٧ في حين بلغت نسبة التغيرات العرضية/ الموسمية ٩,٤٢. 6- اختبار وجود الموسمية في البواقي (Residuals): (أ) اتضح عدم وجود موسمية في البواقي على المدى الكلي للسلسلة عند مستوى معنوية 1% حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة 0.81. (ب) اتضح عدم وجود موسمية في البواقي في الثلاث سنوات الأخيرة حيث بلغت قيمة (ف) ٠,٩٦ وذلك عند مستوى معنوية 1%. 7- النسبة المئوية للمشاركة النسبية للمكونات العرضية والدورية والموسمية في السلسلة الأصلية: حيث اتضح أن التغيرات العرضية قد بلغت حدها الأقصى في أشهر يناير ومايو وديسمبر حيث بلغت نسبتها ۳٨,٥٨% و۳۳,۸۸% و۳۲,۸۸% ثم أخذت في الانخفاض التدريجي حتى بلغت حدها الأدنى شهر سبتمبر بنسبة ۱۱,۱۸%.
أما بالنسبة للتغيرات الدورية- الاتجاه العام فقد كان هناك ارتفاع تدريجي بالنسبة خلال أشهر السنة أدناه في شهر يناير بنسبة ۲,۲۱% وأقصاه في شهر ديسمبر بنسبة ٦٧,٠٦%. أما التغيرات الموسمية فقد اتضح أن التأثير الموسمي كنا متذبذبا بين الارتفاع والانخفاض خلال العام حيث تزايد من يناير إلى أبريل ثم انخفض في شهر مايو وهكذا إلى نهاية العام حيث بلغ أدناه في شهر ديسمبر حيث بلغت ٠.٠٦% ثانيا: الإنتاج: 1- اختبار (ف) لوجود الموسمية في السلسلة بفرض ثباتها: اتضح عدم وجود موسمية ثابتة بين الأشهر عند مستوى معنوية 1% حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة 0.829. ۲- اختبار (ف) لوجود الموسمية في نسبة SI النهائية غير المعدلة بفرض ثباتها: اتضح عدم وجود موسمية ثابتة بين الأشهر عند مستوى معنوية 1% حيث بلغت قيمة (ف) ۲,۰۱۳. 3- اختبار Kruskal-Wallis لوجود الموسمية في نسبة SI بفرض ثباتها المحسوبة موسمية عند مستوى معنوية 1%. وهذا اختبار غير قياسي (Nonparametric) حيث اتضح وجود موسمية عند مستوى معنوية 1% حيث بلغت قيمة الدليل الإحصائي ٢٥,٥٣٣% عند درجات حرية ۱۱ ومستوى احتمالي ٠,٧٦١%. 4- اختبار الموسمية المتحركة بين السنوات: أوضح اختبار الموسمية بين السنوات عدم وجود موسمية متحركة بين السنوات عند مستوى معنوية 5% حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة بين السنوات ٢,٤٣٢. 5- التغيرات من سنة إلى أخرى في المكونات العرضية والموسمية ومعدل التحرك الموسمي. لوحظ إن معدل التحرك الموسمي في الإنتاج قد بلغ أقصاه في شهر نوفمبر حيث بلغ ٤٧,٥٣٢ يليه أشهر فبراير ومارس ويونيو حيث بلغ ۱۸,۱۰، 17.341، ١٤,٤٠٨ في حين كانت أدناها في أشهر أكتوبر ويوليو وأغسطس وأبريل ويناير حيث بلغت 1.857، ۳,۱۳۱، ٣,١٤٦، ٣,٤٩٢ على الترتيب. هذا وقد بلغت نسبة التغيرات العرضية/ الدورية النهائية للسلسلة الزمنية ٢,٢٤ والتغيرات العرضية/ الموسمية ٦,٣٠. 6- اختبار وجود الموسمية في البواقي: (أ) اتضح عدم وجود موسمية في البواقي على المدى الكلي لسلسلة عند مستوى معنوية 1% حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة 0.19. (ب) اتضح عدم وجود موسمية في البواقي في الثلاث سنوات الأخيرة حيث بلغت قيمة (ف) المحسوبة ٠.٧٤ عند مستوى معنوية 1%. 7- النسبة المئوية للمشاركة النسبية للمكونات العرضية والدورية والموسمية للكميات الموردة في السلسلة الأصلية. حيث اتضح أن التغيرات العرضية قد بلغت حدها الأقصى في أشهر من يناير إلى يوليو حيث بلغت نسبتها ٥٥,٥٤% و٥٠,١٠% و٤٦,٠١% و٤٠,٨٥% و٥٠,٩٩% و٤٢,٥١ على الترتيب ثم أخذت في الانخفاض التدريجي حيث بلغت ٢٦,٥٦% في شهر سبتمبر. أما بالنسبة للتغيرات الدورية- الاتجاه العام فقد كان هناك اتجاه للارتفاع تدريجي خلال أشهر السنة اعتبارا من يناير إلى ديسمبر. أما التغيرات الموسمية فقد اتضح أن التأثير الموسمي كان أقصاه من يناير إلى أبريل حيث تراوحت نسبته بين ٤٢,٩٣% و39.75% ثم أخذ في ال
|
