ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استخدام نموذج تسعير الموجودات...>الوصف

استخدام نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية لتقييم العائد المطلوب: دراسة تحليلية لعينة من المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة "2012-2021"

العنوان بلغة أخرى: Using the Capital Asset Pricing Model to Evaluate Required Return: An Analytical Study of a Sample of Commercial Banks Listed on the Iraq Stock Exchange for the Period "2021-2012"
المصدر: مجلة دراسات إدارية
الناشر: جامعة البصرة - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: حسين، زهراء عبدالنبي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hussein, Zahraa Abdulnabi
مؤلفين آخرين: العبدالله، محمد جاسم محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج17, ع36
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 95 - 138
ISSN: 2079-9861
رقم MD: 1485243
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المصارف التجارية | الأصول الرأسمالية | العوائد المالية | الاقتصاد العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
العائد، الفعلي | العائد المطلوب | نموذج CAPM | Actual Return | Required Return | CAPM Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى اختبار قدرة نموذج CAPM لتقييم العائد المطلوب، وذلك من خلال المقارنة مع العائد الفعلي ومن اجل تحقيق ذلك فقد تبنت الدراسة فرضيتين بوصفهما إجابات أولية تسعى الدراسة إلى التحقق من مدى صحتهما (عدم قدرة نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية على التنبؤ بعوائد الأسهم لمصارف عينة الدراسة فضلا عن اعتماد الفواصل الزمنية لا يؤدي إلى تباين أو اختلاف بمعدل العائد الفعلي). وقد استهدفت الدراسة عينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية تمثلت بـ 10 مصارف للمدة (2012-2021) وتم استخدام عدد من الوسائل والأدوات الإحصائية والمالية المناسبة واعتماد برنامج Excel، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أبرزها أن معدل العائد الفعلي يتأثر بصورة كبيرة بالمدة المستخدمة في احتسابه، وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها اعتماد الفواصل الزمنية في حساب أو التنبؤ بالعائد لما لها من دور في تباين العائد.

The study aims to examine the ability of CAPM model to evaluate required return, this is done by comparing with the actual returns, and in order to achieve this the study adopted two hypotheses as as preliminary answers. The study seeks to verify their validity, the most prominent of them can be summarized as follows: (The inability of the capitalist pricing model to predict the returns of stocks For banks the study sample، As well as the adoption of time intervals does not lead to a discrepancy or difference in the actual rate of return(The study targeted a sample of banks listed on the Iraq Stock Exchange represented by 10 banks for the period (2012-2021), A number of appropriate statistical and financial means and tools were used and the Excel program was adopted, The study reached a set of conclusions, the most prominent of which is that the actual return rate is greatly affected by the period used to calculate it, The study came out with a set of recommendations, Adoption of time breaks in calculating or predicting the return because of its role in the variation of the return.
ISSN: 2079-9861

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.