يجب تسجيل الدخول أولا
قياس أثر مخاطرة السوق مقاسة بـ "VaR" في أداء محفظة النمو والقيمة: دراسة تحليلية في سوق العراق للأوراق المالية
| العنوان بلغة أخرى: |
Measuring the Impact of Market Risk Measured By "VaR' on the Performance of the Growth and Value Portfolio: An Analytical Study in the Iraqi Stock Exchange |
|---|---|
| المصدر: | تنمية الرافدين |
| الناشر: | جامعة الموصل - كلية الإدارة والاقتصاد |
| المؤلف الرئيسي: | البالي، عزيز موسو خديدة (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Bali, Azeez M. Kh. |
| مؤلفين آخرين: | الحسيني، دعاء نعمان محمد خضر (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج43, ع142 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| الشهر: | حزيران |
| الصفحات: | 77 - 96 |
| ISSN: |
1609-591X |
| رقم MD: | 1488445 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
مخاطرة السوق | محافظ النمو والقيمة | مضاعف الربحية | القيمة المعرضة للخطر | Market Risk | Growth Portfolios and Value | Profit Multiplier | Value at Risk
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 04971nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2231890 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b العراق | ||
| 100 | |a البالي، عزيز موسو خديدة |g Al-Bali, Azeez M. Kh. |e مؤلف |9 789779 | ||
| 245 | |a قياس أثر مخاطرة السوق مقاسة بـ "VaR" في أداء محفظة النمو والقيمة: |b دراسة تحليلية في سوق العراق للأوراق المالية | ||
| 246 | |a Measuring the Impact of Market Risk Measured By "VaR' on the Performance of the Growth and Value Portfolio: |b An Analytical Study in the Iraqi Stock Exchange | ||
| 260 | |b جامعة الموصل - كلية الإدارة والاقتصاد |c 2024 |g حزيران | ||
| 300 | |a 77 - 96 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a يسعى البحث إلى تقدير حجم الأثر الذي تتركه مخاطرة السوق في أداء محفظتي النمو والقيمة، فضلا عن تشخيص أداء هاتين المحفظتين خلال المدة (۲۰۲۰- ۲۰۲۲). تم جمع البيانات الشهرية لـ (۳۲) شركة عينة بحثية، وتم استخدام أنموذج القيمة المعرضة للخطر (VaR) لقياس مخاطرة السوق لغرض التوصل للإجابة على سؤال مفاده: ما مدى تأثير مخاطرة السوق (مؤشر السوق) على أداء محفظتي النمو والقيمة في سوق العراق للأوراق المالية خلال المدة المبحوثة؟ وتم اعتماد مؤشر مضاعف الربحية للتمييز بين أسهم النمو والقيمة، فضلا عن مؤشر القيمة المعرضة للخطر (J.P. Morgan) لقياس مخاطرة السوق وفق الطريقة المعيارية، وقد أظهرت نتائج تحليل الانحدار أن مضاعف الربحية خلال المدة المدروسة لم يكن بالمستوى المطلوب، كما أظهر التحليل الإحصائي تأثيرا ملموسا لمخاطرة السوق على أداء محفظتي القيمة والنمو، فضلا عن ذلك فقد كشفت الدراسة عن وجود علاقة بين مخاطرة السوق مقاسة بالقيمة المعرضة للخطر وأداء المحفظتين، وتوصي الدراسة بأن يكون المستثمر على علم بمخاطرة السوق التي يتعرض لها عند الاستثمار في محافظ الأوراق المالية، وأكدت الدراسة على أهمية قياس مخاطرة السوق باستخدام القيمة المعرضة للخطر لتحديد الحد الأقصى للخسائر التي قد يتكبدها المستثمر. |b The research seeks to estimate the size of the impact that market risk has on the performance of the growth and value portfolios, as well as diagnose the performance of these two portfolios during the period (2020-2022). Monthly data was collected for (32) companies as a research sample. The value-at-risk (VaR) model was used to measure market risk to arrive at an answer to the question: What is the extent of the impact of market risk (market index) on the performance of the growth and value portfolios in the Iraq Stock Exchange during the period under investigation? The profitability multiplier index was adopted to distinguish between growth and value stocks, as well as the value-at-risk index (J.P. Morgan) to measure market risk according to the standard method. The results of the regression analysis showed that the profitability multiplier during the period studied was not at the required level. The statistical analysis also showed a significant impact of market risk on the performance of the value and growth portfolios. In addition, the study revealed a relationship between market risk, measured by the value at risk, and the performance of the two portfolios. The study recommends that the investor be aware of the market risk to which he is exposed when investing in securities portfolios. The study emphasized the importance of measuring market risk using the value at risk to determine the maximum losses that the investor may incur. | ||
| 653 | |a القطاع الاقتصادي |a الأسواق المالية |a إدارة المخاطر |a البنوك العراقية | ||
| 692 | |a مخاطرة السوق |a محافظ النمو والقيمة |a مضاعف الربحية |a القيمة المعرضة للخطر |b Market Risk |b Growth Portfolios and Value |b Profit Multiplier |b Value at Risk | ||
| 700 | |9 789785 |a الحسيني، دعاء نعمان محمد خضر |e م. مشارك |g Al Husseini, Doaa N. M. | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 004 |e Journal of Tanmiyat AL-Rafidain |f Tanmiyaẗ al-rāfidayn |l 142 |m مج43, ع142 |o 0159 |s تنمية الرافدين |v 043 |x 1609-591X | ||
| 856 | |u 0159-043-142-004.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1488445 |d 1488445 | ||
عناصر مشابهة
-
أثر علاوة مخاطرة السوق على عائد المحفظة الاستثمارية في سوق العراق للأوراق المالية: دراسة تطبيقية
بواسطة: الحسناوي، سالم صلال راهي منشور: (2022) -
The Ability of Forecasting Value at Risk (VaR) in Estimating Expected Return: Evidence from Amman Stock Exchange (ASE) during the Period (2005-2009)
بواسطة: Al Gawagneh, Shatha A. منشور: (2010) -
أثر سمعة ودوران واستقلالية شركة التدقيق وحصتها السوقية في جودة التدقيق مقاسة وفق إدارة الأرباح: دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية
بواسطة: الجرد، رشا بشير منشور: (2022) -
اختبار العلاقة بين العائد والمخاطرة في سوق الأوراق المالية: دراسة حالة سوق الكويت للأوراق المالية للفترة 2010 - 2014
بواسطة: بكاري، دلال منشور: (2015) -
قياس أثر مخاطر "السيولة، الائتمان، ملاءة رأس المال" في درجة الأمان المصرفي: دراسة على عينة من المصارف التجارية الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة من 2005-2015
بواسطة: حمزة، حسن كريم منشور: (2018)
