ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل العلاقة السببية والتكامل...>الوصف

تحليل العلاقة السببية والتكامل المشترك بين أداء مؤشر السوق الرئيسي "Tasi" وأداء مؤشر السوق الموازي "Nomuc" بالسوق المالي السعودي

العنوان بلغة أخرى: Analysis of the Causal Relationship and Co-Integration between the Performance of the Main Market Index "Tasi" and the Performance of the Parallel Market Index "Nomuc" in the Saudi Financial Market
المصدر: مجلة التنمية الإقتصادية
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
المؤلف الرئيسي: عبدالرؤوف، عباده (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdulraouf, Ebadah
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: جوان
الصفحات: 97 - 109
ISSN: 2543-3490
رقم MD: 1488730
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد القياسي | مؤشرات الأسواق المالية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مؤشر السوق الرئيسي | مؤشر السوق الموازي | سوق مالي | تكامل مشترك | نموذج شعاع الانحدار الثاني | Main Market Index | Parallel Market Index | Financial Market | Cointegration | Vector Autoregressive Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة لدراسة العلاقة بين مؤشر السوق الرئيسي (Tasi) وأداء مؤشر السوق الموازي (Nomuc) بالسوق المالي السعودي خلال الفترة من أفريل 2017 إلى جوان 2021، وذلك من خلال تقدير نموذج شعاع الانحدار الذاتي (VAR) وإجراء اختبار التكامل المشترك واختبار السببية وتحليل دالة الاستجابة ورد الفعل وتحليل مكونات التباين، وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة تكامل مشترك بين المؤشرين على المدى الطويل، وأن هناك علاقة سببية ذات اتجاه واحد من مؤشر السوق الموازي NOMUC إلى مؤشر السوق الرئيسي TASI.

This study aimed to study the relationship between the performance of the main market index (Tasi) and the performance of the parallel market index (Nomuc) in the Saudi financial market during the period from April 2017 to June 2021, by estimating the vector autoregressive model (VAR) and conducting the cointegration test and the causality test and analysis The response and reaction function and the analysis of the components of variance, and the study concluded that there is no co-integration relationship between the two indicators in the long term, and that there is a one-way causal relationship from the parallel market index (NOMUC) to the main market index (TASI).
ISSN: 2543-3490

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.