تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > النمذجة والتنبؤ بتقلبات أسعار...>الوصف

النمذجة والتنبؤ بتقلبات أسعار خام برنت

العنوان بلغة أخرى: Modelling and Forecasting of Brent Crude Oil Price Volatility
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: الليوا، ماهر صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Lewa, Maheer Saleh
مؤلفين آخرين: إسماعيل، رولا غازي (م. مشارك) , إسماعيل، نيروز تغلب (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج46, ع6
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 497 - 513
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1550571
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التنبؤ الاقتصادي | أسعار النفط | خام برنت
كلمات المؤلف المفتاحية:
برنت | نموذج غارتش | التقلب | القيمة المعرضة للخطر | النمذجة والتنبؤ | Brent | GARCH Model | Volatility | Value at Risk | Modelling and Forecasting
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الورقة إلى تقديم تحليل متعمق لقدرة التنبؤ لنماذج GARCH المختلفة وإيجاد أفضل نموذج لتقدير القيمة المعرضة للخطر (VaR) لنفط خام برنت. يتم تحليل أداء التنبؤ بـ (VaR) لنماذج GARCH المختلفة باستخدام اختبارات كوبيكس وكريستوفرسن. إضافةً إلى الاختبار الخلفي للمخاطر المعرضة للخطر. إن التغيرات الحادة في أسعار النفط تؤدي إلى تأخير الاستثمار في الأعمال التجارية لأنها تزيد من عدم اليقين وبالتالي تقلل من الناتج الإجمالي. يؤدي التطوير المستمر وتحسين النماذج المستخدمة في تحليل الأسعار إلى تحسين دقة التنبؤ مما يؤدي بدوره إلى تحسين التنبؤ بالتكاليف والإيرادات من قبل الشركات. يستخدم هذا البحث بيانات أسعار خام برنت على مدى عشر سنوات من عام 2014 إلى عام 2024. وتوصلت الدراسة إلى أن نموذج IGARCH مع توزيع (t) هو النموذج الأفضل من بين النماذج الأربعة لتقدير القيمة المعرضة للخطر بناءً على LR.uc وإحصائيات LR.cc وهي الأقل بين القيم المحققة. ME وRMSE للنماذج الأربعة المستخدمة للتنبؤ لها فرق ضئيل. ومع ذلك فإن نموذج IGARCH يبرز مع كون أن توزيع (IGARCH (t هو الأفضل من بين النماذج الأربعة التي استخدمناها. لذلك نستنتج أن نموذج IGARCH مع توزيع (t) هو أفضل نموذج من بين النماذج الأربعة المستخدمة في هذه الدراسة للتنبؤ بتقلبات أسعار نفط خام برنت وكذلك لتقديرات القيمة المعرضة للخطر.

This paper aims at providing an in-depth analysis of forecasting ability of different GARCH models and finding the best GARCH model for Value at Risk (VaR) estimation for Brent crude oil. Analysis of VaR forecasting performance of different GARCH models is done using both Kupiecs test and Christoffersens test. Also, Backtesting VaR Loss Function. Sharp oil price changes delay business investment because they raise uncertainty thus reducing aggregate output. Continued development and improvement of models used in analyzing prices improve forecasting accuracy which in turns leads to better costs and revenue prediction by businesses. This paper uses Brent Crude Oil prices. data over a period of ten years from the year 2014 to 2024. The study finds that the IGARCH with T-distribution model is the best model out of the four models for VaR estimation based on LR.uc and LR.cc Statistics which are the least among the values realized. ME and RMSE for the four models used for forecasting have negligible difference. However, the IGARCH model stands out with IGARCH T-distribution being the best out of the four models we used. We therefore conclude that the IGARCH with T- distribution model is the best model out of the four models used in this study for forecasting Brent crude oil price volatility as well as for VaR estimations
ISSN: 2079-3073

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.