تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > بحث>إلى أي مدى يمكن الاعتماد على أ...>الوصف

إلى أي مدى يمكن الاعتماد على أسهم مؤشرات القطاعات بالبورصة المصرية للتحوط من مخاطر الضغوط التضخمية في الأجلين القصير والطويل

العنوان بلغة أخرى: To What Extent Can Stocks and Sector Indices on the Egyptian Stock Exchange Be Relied Upon to Hedge Against the Risks of Inflationary Pressures in the Short and Long Terms?
المصدر: المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
الناشر: جامعة قناة السويس - كلية التجارة بالاسماعيلية
المؤلف الرئيسي: باغة، محمد محمد أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bagha, Mohamed Ahmed
المجلد/العدد: مج15, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 1366 - 1416
ISSN: 2090-3782
رقم MD: 1551688
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الوطني | سوق الأوراق المالية | الضغوط التضخمية | البورصة المصرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التقلبات التضخمية | أسعار الأسهم | نموذج الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموزعة ARDL | Inflationary Fluctuations | Stock Prices | Autoregressive Distributed Lag Model "ARDL"
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة قياس تأثير التكامل المتزامن للضغوط التضخمية على التحركات السعرية لمؤشرات القطاعات النوعية المكونة للشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وقد قام الباحث باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذي فترات الإبطاء الموزعة ARDL، وبالتطبيق على بيانات شهرية لسلاسل زمنية لمتغيرات الدراسة خلال الفترة من يناير ۲۰۱٤ وحتى ديسمبر ۲۰۲۳ بواقع ۱۲۰ مشاهدة شهرية. توصلت نتائج الدراسة إلى عدم معنوية تأثير التكامل المتزامن لمتغيرات الدراسة، مما يدل على أن الأسهم المقيدة بالقطاعات المدرجة بالبورصة المصرية لا تعكس القراءة الحقيقية للمتغيرات الكلية، مما يعنى أن الاستثمار في الأسهم خلال الفترة يعد بديلا غير مناسب للتحوط ضد مخاطر الضغوط التضخمية الحادثة في السوق المالي، كذلك بطيء زمن الاستجابة لمعالجة الاختلال " التعديل" التي يمكن أن تحدث في الأجل القصير لفترات تراوحت بين ۲۸ إلى ٤٢ يوم على الأقل، وبما يعكس أيضا استمرارية معاناة السوق المالية المصرية من تراجع مستوى كفاءة السوق.

The study aimed to measure the effect of the simultaneous integration of inflationary pressures on the price movements of the indices of the specific sectors that make up the companies listed on the Egyptian Stock Exchange. The researcher used an autoregressive model with distributed lag periods (ARDL), and applied it to monthly time series data for the study variables during the period from January 2014 to December. 2023, with 120 monthly observations. The results of the study concluded that the effect of the simultaneous integration of the study variables was not significant, which indicates that the stocks listed in the sectors listed on the Egyptian Stock Exchange do not reflect the true reading of the overall variables, which means that investing in stocks during the period is not suitable tool to hedge against the risks of inflationary pressures occurring in the financial market. , Also, the slow response time to address the “adjustment” imbalances that can occur in the short term for periods ranging from at least 28 to 42 days, which also reflects the Egyptian financial market’s continued suffering from a decline in the level of market efficiency.
ISSN: 2090-3782

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.