ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل العلاقة السببية بين النق...>الوصف

تحليل العلاقة السببية بين النقود والناتج المحلي في المملكة العربية السعودية دراسة تطبيقية ( 1966 - 1999 م )

المصدر: مجلة جامعة الملك سعود - العلوم الإدارية
الناشر: جامعة الملك سعود
المؤلف الرئيسي: الحكمي، علي بن عثمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 18, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2006
التاريخ الهجري: 1426
الصفحات: 181 - 207
ISSN: 1658-4570
رقم MD: 47008
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسعار | الإنتاج المحلي | النقود | السعودية | السياسة النقدية | الأحوال الاقتصادية | السياسة الاقتصادية | السياسة المالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الورقة إلى تحليل العلاقة السببية بين النقود والناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 1966-1999م. في هذه الدراسة تم تطبيق النهج الجديد في تحليل السلاسل الزمنية للوقوف على الخصائص الإحصائية لكل من النقود والناتج المحلي والإجمالي. وتوضح نتائج اختبار جذور الوحدة أن النقود بالمفهوم الموسع والمفهوم الضيق والناتج المحلي الإجمالي تتصف بخاصية الجذور الوحدوية وأنها تعاني من عدم السكون في مستوياتها. وقد دل الاختبار التكامل المشترك على وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين الناتج المحلي والنقود بالمفهومين الواسع والضيق، وتقدم النتائج الإحصائية لنموذج تصحيح الخطأ بعض الدلائل على أن هناك علاقة سببية تتجه من النقود إلى الناتج المحلى خلال فترة الدراسة في الأجلين القصير والطويل وهذه النتيجة تتوافق مع النظرية النقدية التي تقترح أن النقود هي التي تحدد الناتج المحلي في الأجل القصير، وأنها تؤثر في مستويات الأسعار في الأجل الطويل. وبناء عليه فإن كمية النقود يمكن استخدامها كأداة للسياسة النقدية للتأثير في المتغيرات الاقتصادية الحقيقية في الاقتصاد السعودي.

The Main objective of the study is to analyze the causal relationship between the quantity of money and gross domestic product in Saudi Arabia 1966-1999. To achieve the aim of this study, the cointegration and error-correction models are applied in the study. The statistical results show that the time series of variables are non-stationary in levels and first-difference stationary. The cointegration test suggests that the time series of variables are cointegrated and achieve an equilibrium in the long run. The error- correction model results suggest that the output is determined by the the money supply, which is consistent with monetary theory, Therefore, the quantity of money can be used as apolicy instrument to affect real vairables.
ISSN: 1658-4570

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.