Forecasting Stock Market Returns Via Monte Carlo Simulation: The Case of Amman Stock Exchange
| العنوان بلغة أخرى: |
التنبؤ بعوائد سوق الأسهم بواسطة محاكاة مونتي كارلو: حالة بورصة عمان للأوراق المالية |
|---|---|
| المصدر: | المجلة الأردنية في إدارة الأعمال |
| الناشر: | الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | الربضي، ديما وليد حنا (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | أبو الجرايش، ندى ابراهيم (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج11, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الصفحات: | 745 - 756 |
| DOI: |
10.35516/0338-011-003-010 |
| ISSN: |
1815-8633 |
| رقم MD: | 670927 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الإنجليزية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
المتغيرات العشوائية | Random variables | فرضية كفاءة السوق | Efficient Market Hypothesis | التنبؤ داخل العينة | In-Sample Forecasting | بورصة عمان للأوراق المالية | Amman Stock Exchange | المتوسط المتحرك الأسي | Exponential Moving Average | هندسية الحركة البروانية | Geometric Brownian Motion | مُحاكاة مونتي كارلو | Monte Carlo Simulation | المتوسط المتحرك البسيط | Simple Moving Average
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 04095nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0257153 | ||
| 024 | |3 10.35516/0338-011-003-010 | ||
| 041 | |a eng | ||
| 044 | |b الأردن | ||
| 100 | |9 346986 |a الربضي، ديما وليد حنا |e مؤلف |g Alrabadi, Dima Waleed Hanna | ||
| 245 | |a Forecasting Stock Market Returns Via Monte Carlo Simulation: |b The Case of Amman Stock Exchange | ||
| 246 | |a التنبؤ بعوائد سوق الأسهم بواسطة محاكاة مونتي كارلو: |b حالة بورصة عمان للأوراق المالية | ||
| 260 | |b الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي |c 2015 | ||
| 300 | |a 745 - 756 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 500 | |a النص باللغة الإنجليزية | ||
| 520 | |b This study investigates the ability of Monte Carlo simulation (MCs) to predict stock market returns in Amman Stock Exchange (ASE). Specifically, we compare the in-sample forecasting ability of MCs with the Simple and Exponential Moving average techniques. The data of the study consists of the daily general float index of ASE over the period (2003-2012). Forecasting accuracy is measured by four proxies: Root Mean Squared Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), Mean Absolute Percentage Error (MAPE), and Theil Inequality Coefficient (U). The results indicate that MCs is the most accurate forecasting technique among the others investigated. Moreover, ASE seems to be inefficient at the weak level, given that technical analysis approaches enable investors to predict stock market returns. | ||
| 520 | |a تختبر هذه الدراسة قدرة محاكاة مونتي كارلو على التنبؤ بعوائد سوق الأسهم في بورصة عمان للأوراق المالية. وبالتحديد فإننا نقارن قدرة التنبؤ داخل العينة لمونتي كارلو مع طرق المعدل المتحرك البسيط والأسي. تكونت بيانات الدراسة من القيم اليومية للمؤشر العام للأسهم الحرة لبورصة عمان للأوراق المالية في الفترة (2003-2012). تقاس دقة التنبؤ من خلال أربعة مقاييس هي: الجذر التربيعي لمعدل مربع الخطأ، والمعدل المطلق النسبي لمعامل الخطأ، ومعامل ثايل لعدم المساواة. تشير النتائج إلى محاكاة مونتي كارلو هي أدق طريقة تنبؤ من بين الطرق المدروسة. إضافةً إلى ذلك فإنه يبدو بأن بورصة عمان للأوراق المالية غير كفؤة على المستوى الضعيف ويُعزى هذا إلى قدرة المستثمرين على التنبؤ بعوائد الأسهم باستخدام طرق التحليل الفني. | ||
| 653 | |a التنبؤ |a الأسهم |a العوائد |a المحاكاة |a سوق عمان للاوراق المالية | ||
| 692 | |a المتغيرات العشوائية |b Random variables | ||
| 692 | |a فرضية كفاءة السوق |b Efficient Market Hypothesis | ||
| 692 | |a التنبؤ داخل العينة |b In-Sample Forecasting | ||
| 692 | |a بورصة عمان للأوراق المالية |b Amman Stock Exchange | ||
| 692 | |a المتوسط المتحرك الأسي |b Exponential Moving Average | ||
| 692 | |a هندسية الحركة البروانية |b Geometric Brownian Motion | ||
| 692 | |a مُحاكاة مونتي كارلو |b Monte Carlo Simulation | ||
| 692 | |a المتوسط المتحرك البسيط |b Simple Moving Average | ||
| 773 | |4 إدارة الأعمال |6 Business |c 010 |e Jordan Journal of Business Administration |f Al-mağallaẗ al-urdunniyyaẗ fī idāraẗ al-aʻmāl |l 003 |m مج11, ع3 |o 0338 |s المجلة الأردنية في إدارة الأعمال |v 011 |x 1815-8633 | ||
| 700 | |9 468187 |a أبو الجرايش، ندى ابراهيم |g Abu Aljarayesh, Nada Ibrahim |e م. مشارك | ||
| 856 | |u 0338-011-003-010.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q y | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 670927 |d 670927 | ||
عناصر مشابهة
-
Forecasting Stock Market Returns via Monte Carlo Simulation: The Case of Amman Stock Exchange
بواسطة: Abu Aljarayesh, Nada Ibrahim Othman منشور: (2013) -
Downside Risk and Stock Returns: The Case of Amman Stock Exchange
بواسطة: الربضي، ديما وليد حنا منشور: (2022) -
Optimal Portfolio Construction Using Sharpe‘s Single-Index Model: A Case Study of Amman Stock Exchange
بواسطة: الربضي، ديما وليد حنا منشور: (2022) -
Dividend Yield Predictability of Stock Returns : Case of Amman Stock Exchange During period 2009 - 2012
بواسطة: الحمد، ابتسام محمود حمد منشور: (2013) -
Dynamic Mean Reversion of Stock Prices : Evidence from Amman Stock Exchange
بواسطة: الربضي، ديما وليد حنا منشور: (2018)
