MODELING AGRICULTURAL COMMODITY PRICES VOLATILITY IN SUDAN USING AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY IN SUDAN MODELS
| المصدر: | مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصائية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة أم درمان الإسلامية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | Musa, Abd Alaziz Gibreel Mohammed (Author) |
| المجلد/العدد: | ع12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السودان |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| التاريخ الهجري: | 1434 |
| الشهر: | محرم / ديسمبر |
| الصفحات: | 194 - 222 |
| ISSN: |
1858-5868 |
| رقم MD: | 758514 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
8
| LEADER | 03417nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0138307 | ||
| 044 | |b السودان | ||
| 100 | |9 399491 |a Musa, Abd Alaziz Gibreel Mohammed |e Author |g Musa, Abd Alaziz Gibreel Mohammed | ||
| 245 | |a MODELING AGRICULTURAL COMMODITY PRICES VOLATILITY IN SUDAN USING AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY IN SUDAN MODELS | ||
| 260 | |b جامعة أم درمان الإسلامية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية |c 2012 |g محرم / ديسمبر |m 1434 | ||
| 300 | |a 194 - 222 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات | ||
| 520 | |a تهدف هذه الدراسة إلى نمذجة والتنبؤ بتقلبات أسعار السلع الزراعية في السودان باستخدام أسعار سلع الذرة، السلم، الدخن والقمح للفترة من 1/1/1997 إلى 30/8/2010. \ طبقت في الدراسة نماذج GARCH (1,1) ، EGRACH (1,1) ، TGARCH (1,1) و APARCH (1,1) للانحدار الذاتي لاختلاف التباين الشرطي، للنمذجة والتنبؤ بوجود انتظام والمتغيرات التي تحدث في أسعار سلع الذرة، السمسم، الدخن والقمح الزراعية في السودان لنفس الفترة. وقد أوضحت نتائج الدراسة أنه بالنسبة لهذا النوع من البيانات، فإن نماذج الانحدار الذاتي لاختلاف التباين الشرطي تعد الأفضل للنمذجة والتنبؤ بوجود ثبات وتقلبات أسعار السلع الزراعية في السودان. |b This paper attempts to model and forecast agricultural commodity prices volatility in the Sudan using Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) models. \ Various types of GARCH models for instance; GARCH (1,1), EGARCH(1,1), TGARCH (1,1) and APARCH(1,1) were applied to four agricultural commodities cover the period 1st January 1997 — 30th September 2010; to test the hypothesis of persistence, asymmetry and volatility of the prices of agricultural commodities. It is found that, the sum of ARCH and GARCH coefficients is not close to one in all commodities indicating that volatility shocks is not quite persistent, moreover volatility, changes in volatility are not present in the commodity prices returns series (i.e. No volatility and changes in volatility in surgham, seaseme, millet and wheat of agricultural commodities), furthermore Asymmetry in volatility is achieved in all commodities except for wheat, in addition none of agricultural commodity has an impact of bad news on the price volatility, while good news on the price volatility is presents in seaseme commodity, lastly leverage effect is not present on the conditional variance. Therefore (GARCH) models are appropriate in modeling and forecasting agricultural commodity prices volatility. | ||
| 653 | |a السياسة الزراعية |a المحاصيل الزراعية |a السودان |a السلع الزراعية |a مستخلصات الأبحاث | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |4 العلوم السياسية |6 Economics |6 Political Science |c 005 |l 012 |m ع12 |o 1236 |s مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصائية |t Journal of Economics and Political Science and Statistics |v 000 |x 1858-5868 | ||
| 856 | |u 1236-000-012-005.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q y | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 758514 |d 758514 | ||
عناصر مشابهة
-
A Comparative Study of Arima and Garch Models in Forecasting Agricultural Commodity Prices in Sudan from 1/1/ 1997 to 30 /8/ 2010
بواسطة: Musa, Abd Alaziz Gibreel Mohammed منشور: (2016) -
Inflation Rate and Exchange Rate in the Sudan: Causality Analysis
بواسطة: Musa, Abd Alaziz Gibreel Mohammed منشور: (2016) -
THE SAUDI AGRICULTURAL SECTOR MODEL: STRUCTURE AND POLICY APPLICATION
بواسطة: Duwais, Abd Alaziz Mohammed منشور: (1990) -
Impact of Exchange Rate Volatility on the Performance of Egyptian Agricultural Exports: Using A Vector Error Correction Model
بواسطة: أبو حطب، عاصم رضا عبدالخالق منشور: (2016) -
The Implementation of Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Model in Measuring the Impact of Trade Liberalization on Poverty in Sudan
بواسطة: Hassan, Ahmed Riffat Adowi منشور: (2008)
