| LEADER |
04677nam a22002537a 4500 |
| 001 |
0149989 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a حسن، محمود حامد عبدالعال
|q Hasan, Mahmoud Hamed Abdulaal
|e مؤلف
|9 211306
|
| 242 |
|
|
|a Fama and French Model Versus The Capital Asset Pricing Model
|
| 245 |
|
|
|a نموذج فاما وفرنش مقابل نموذج تسعير الأصول الرأسمالية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة عين شمس - كلية التجارة
|c 2016
|g يناير
|
| 300 |
|
|
|a 279 - 301
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f The relationship between the two components of the investment decision (return - risk) remains one of the most active topics in the field of what is known as financial modeling under the name of asset pricing models. Sharpe and Lintner's capital asset pricing model is still one of the most popular models that dealt with this relationship. It was the first to provide us with a realistic concept of the relationship between the return and the risk associated with investing in capital assets, opening the doors to many amendments to its original form, and providing a methodology for thinking about alternative models. Perhaps one of the most famous is that model presented by Fama and French at the end of the last century known as the three-factor model, whose importance stems from his attempt to link risk elements to the characteristics of the institution in advance a model based on applied reality instead of the balance proposed by Sharpe and Lintner's capital asset pricing model. The results of this study concluded that the relationship between return and risk was not confirmed on the ground by relying on either model, although the Fama and French trifactor model was preferable to Sharpe and Lintner's capital asset pricing model in terms of the ability to interpret the return.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
| 520 |
|
|
|a لا تذال العلاقة بين عنصري قرار الاستثمار (العائد - المخاطرة) من أنشط الموضوعات في حقل ما يعرف بالنمذجة التمويلية تحت مسمى نماذج تسعير الأصول، ولا يزال نموذج تسعير الأصول الرأسمالية لشارب ولينتنر من أشهر النماذج التي تناولت هذه العلاقة حيث كان أولها في إمدادنا بمفهوم واقعى للعلاقة بين العائد والمخاطرة المرتبطة بالاستثمار في الأصول الرأسمالية فاتحا الأبواب للكثير من التعديلات على صيغته الأصلية ومقدما منهجية للتفكير في نماذج بديلة لعل من أشهرها ذلك النموذج الذي قدمه فاما وفرنش في نهاية القرن الماضي والمعروف بالنموذج ثلاثي العوامل، والذى تنبع أهميته من محاولته ربط عناصر الخطر بخصائص المنشأة مقدما نموذج يستند على الواقع التطبيقي عوضا عن التوازن الذى اقترحه نموذج تسعير الأصول الرأسمالية لشارب ولينتنر، وتحاول هذه الدراسة اختبار قدرة عوامل الخطر الموجودة في كلا النموذجين على تفسير العائد على الاستثمار في الأصول الرأسمالية، ولقد خلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن العلاقة بين العائد والمخاطرة لم تتأكد على أرض الواقع بالاعتماد على أي من النموذجين وإن كان هناك أفضلية لنموذج فاما وفرنش ثلاثي العوامل على نموذج تسعير الأصول الرأسمالية لشارب ولينتنر من حيث القدرة على تفسير العائد.
|
| 653 |
|
|
|a نموذج فاما وفرنش
|a نموذج تسعير الأصول الرأسمالية
|a الاستثمار
|a الاقتصاد
|
| 692 |
|
|
|a نموذج تسعير الأصول الرأسمالية
|a نموذج فاما وفرنش ثلاثي العوامل
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 الإدارة
|6 Economics
|6 Management
|c 012
|e Scientific Journal for Economic & Commerce
|f Al-Maġallah Al-ʿilmiyyah Lil-Iqtiṣād Wal Tiğārah
|l 001
|m ع1
|o 0527
|s المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
|v 046
|x 2636-2562
|
| 700 |
|
|
|a صبح، محمود محمد عبدالهادي
|g Sobh, Mahmoud Abdel-Hadi
|e مشرف
|9 252099
|
| 856 |
|
|
|u 0527-046-001-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 770605
|d 770605
|
