| المستخلص: |
يعتبر التأمين واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية. وذلك بما يوفره من حماية لرأس المال القومي ولأفراد المجتمع، وبما يساهم به من دور فعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. إن تحديد السعر المناسب والدقيق هو جوهر عملية التسعير لتأمين الممتلكات والمسئوليات حيث أنه يحقق العدالة لكل من شركات التأمين وجمهور المؤمن لهم ، ومع ارتفاع حجم المطالبات في تأمين السيارات سنة بعد أخرى مع ثبات السعر، يؤكد على أن شركات التأمين السعودية لا تستند إلى الطريقة الصحيحة في التسعير، وحيث أن الطرق المستخدمة في التسعير تعتمد على نماذج التسعير الاكتواري التي تهمل الجانب الاستثماري وتعتمد على دوال الخسائر ونماذج الخطر الفردية وكذلك نماذج الخطر التجميعية ، أو نماذج التسعير المالي وأفضلها بالنسبة للتأمين (نماذج تسعير عقود الخيارات)، وتتميز عن النماذج الاكتوارية في أنها تعكس التغيرات في الأسواق العالمية وكذلك تحليل الخطر والعائد واهتمامها بالجانب الاكتتابي والجانب الاستثماري ، إلا أنه من عيوبها أنها تعتمد على توزيع احتمالي مفترض وهو التوزيع الطبيعي أو الطبيعي اللوغاريتمي، وعلى ذلك يهدف البحث إلى بناء نموذج يجمع بين مزايا التسعير الاكتواري ومزايا التسعير المالي واستخدامه في تسعير التأمين الشامل للسيارات الخصوصية بالسوق السعودي.
Insurance is considered one of the most important sectors in the economy. By protecting national wealth and individuals, it has a crucial role in the economic development. Determining accurate and appropriate price is the core of the pricing process in property and liability insurance. Fair price is essential for both insurers and insureds. The increase of claims amounts year by year while fixing rates suggests that the Saudi insurance companies are not using the right pricing method. The applied methods in pricing depend on actuarial pricing models which neglect the investment aspects and concentrates only on loss functions, individual risk models, collective risk models, and financial pricing models which is considered the best pricing models in insurance (options contracts). Financial models are considered superior to the actuarial pricing models as they take into account changes in international markets, risk-return analysis, and both underwriting and investment aspects. However, its disadvantages depend on an assumed probability distribution that is normal distribution or lognormal distribution. The aim of this study is to construct a model that combines advantages of both actuarial and financial models and using that model in pricing the Saudi comprehensive auto insurance for private cars.
|
