The Effect of Aggregate Volatility Risk on Asset Pricing: The Case of Amman Stock Exchange
| العنوان بلغة أخرى: |
أثر خطر التذبذب الكلي على تسعير الأصول: حالة بورصة عمان للأوراق المالية |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | Anber, Rana Mohammad (Author) |
| مؤلفين آخرين: | الربضي، ديما وليد حنا (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | اربد |
| الصفحات: | 1 - 73 |
| رقم MD: | 782327 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
64
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار أثر خطر التذبذب الكلي على تسعير الأصول، وبالتحديد فقد أضفنا عامل خطورة التذبذب الكلي إلى نماذج تسعير الأصول الرأسمالية وهي؛ نموذج تسعير الأصول الرأسمالية، نموذج Fama and French ثلاثي العوامل ونموذج Carhart رباعي العوامل. استخدمت الدراسة بيانات يومية على الفترة الممتد من 1/1/2010 إلى 31/12/2014 لعينة تتكون من 66 شركة مدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية، وباستخدام تحليل الانحدار للبيانات المجمعة وتحليل الانحدار للبيانات ذات السلاسل الزمنية المقطعية، بينت نتائج الدراسة أن هنالك أثر ذو دلالة إحصائية (خطر التذبذب الكلي) على عوائد الأسهم في بورصة عمان للأوراق المالية على فترة الدراسة. كذلك بينت نتائج الدارسة أن هنالك أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية للعوامل (MKT, SMB and HML) على عوائد الأسهم في بورصة عمان للأوراق المالية على فترة الدراسة، أيضا بينت النتائج أن عامل خطر التذبذب الكلي هو أهم من عامل الزخم (MOM) في تسعير الأسهم في بورصة عمان، وأخيرا فقد بينت النتائج بأنه لا يوجد أي من النماذج التي تم اختبارها يشرح بشكل كلي التغيرات في عوائد الأسهم في بورصة عمان للأوراق المالية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
Liquidity Risk and Asset Pricing: Evidence from Amman Stock Exchange
بواسطة: Bani Hani, Mohammad Ahmad منشور: (2015) -
Liquidity Risk And Asset Pricing : Evidence From Amman Stock Exchange
بواسطة: بني هاني، محمد أحمد منشور: (2017) -
The Performance of Asset Pricing Models : The Case of Amman Stock Exchange
بواسطة: Al Omoush, Donia Ahmad منشور: (2007) -
The Effect of Prices Trends on the Cross - Section of Stock Return: Evidence from Amman Stock Exchange
بواسطة: Abidi, Mohannad R. M. منشور: (2015) -
Examining the Ability of Capital Asset Pricing Model and Arbitrage Pricing Theory Model in Predicting Expected Returns for Stocks Trading in Amman Stock Exchange (ASE
بواسطة: Abu Hammour, Khalil H. منشور: (2009)
