ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختيار المحفظة المثلى في إطار...>الوصف

اختيار المحفظة المثلى في إطار القيمة المعرضة للمخاطرة

العنوان بلغة أخرى: Optimal Profolio Selection in Value at Risk Framework
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الفريجى، حيدر نعمة غالى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ياره، سمير عبدالصاحب (م. مشارك)
المجلد/العدد: س40, ع111
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 65 - 77
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 842823
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإدارة المالية | الأسواق المالية | المحافظ الاستثمارية | المخاطر المالية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The choice of the optimal portfolio is one of the important topics in the field of financial management where there are numerous models to select it with the multiple measures of portfolio risk and from those is to measure the Value at Risk, which is one part of the tail distribution approach , which researchers stiffer about the possibility of the choice of the optimal portfolio , which is the problem for research which lies in the possibility of using Value at Risk measure in the selection of optimal portfolio . To achieve the research goal it was adopted on the annual return on the assets of ten companies listed in Now York stock Exchange for the period (2005 – 2013). The research found a set of conclusions and recommendations including the possibility of using Value at Risk measure in the selection of the optimal portfolio.

تعد عملية اختيار المحفظة المثلى واحدة من الموضوعات المهمة في مجال الإدارة المالية إذ تعددت نماذج اختيارها مع تعدد مقاييس مخاطرة المحفظة ومن تلك المقاييس مقياس القيمة المعرضة للمخاطرة والذي يعد واحد من مقاييس مدخل أطراف التوزيع والذي اختلف الباحثون حول إمكانية استخدامه في عملية اختيار المحفظة المثلى، وهنا تكمن مشكلة البحث والتي تكمن في إمكانية استخدام مقياس القيمة المعرضة للمخاطرة في اختيار المحفظة المثلى. ولتحقيق هدف البحث فقد اعتمد البحث على العائد على الموجودات السنوية لعشرة شركات مدرجة في بورصة نيويورك للمدة (2005-2013) وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات أهمها إمكانية استخدام مقياس القيمة المعرضة للمخاطرة في اختيار المحفظة المثلى.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.