ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقدير القيمة المعرضة للخطر لبع...>الوصف

تقدير القيمة المعرضة للخطر لبعض المحافظ المالية في الأسواق الناشئة باستخدام الطرق المعملية

العنوان بلغة أخرى: The Estimation Of Value At Risk For Some Financial Portfolios In Emerging Markets Via Parametric Methods
المصدر: مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية
الناشر: جامعة لونيسي علي البليدة 2 - مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية
المؤلف الرئيسي: زيات، عادل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ziat, Adel
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 172 - 184
DOI: 10.35658/1445-000-018-013
ISSN: 2253-0827
رقم MD: 944581
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
إدارة المخاطر | المخاطر المالية | مخاطر الاستثمار | المحافظ المالية | الأسواق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
risque de marché | portefeuille financier | value at risk | marché financier émergent | خطر السوق | المحفظة المالية | القيمة المعرضة للخطر | أسواق الأوراق المالية الناشئة | Market Risk | Financial Portfolio | Value At Risk | Emerging Stock Markets
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: الهدف من هذه الدراسة هو فحص مدى دقة كل من أسلوب دلتا الطبيعي وكورنيش فيشر في حساب القيمة المعرضة للخطر، ولقد تم استخدام كل من اختبار Jarque-Bera لتحديد إن كانت العوائد تتبع التوزيع الطبيعي. اهم نتيجة تم التوصل إليها أن العوائد لا تتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي فإن الطريقة المقترحة لا تعتبر مرضية لتقدير الخسائر المحتملة وبالتالي يستحسن استخدام أسلوب كورنيش فيشر.

The primary objective of this study is to examine the accuracy of the Delta-Normal method and cornish-fisher of computing Value-at-Risk. In order to evaluate the quality of this model, shapiro-Wilk and Jarque-Bera test are used to determine if the returns of the portfolio are well-modeled by a normal distribution . One of our main conclusion is that the return are not normally distributed, and the method do not provide satisfactory evaluation of possible losses.

Le but de cette étude est de vérifier l'exactitude du modèle variance covariance (delta normal) et cornish-fisher dans le calcul de la VaR. pour vérifier la normalité des rendements les tests de Shapiro-Wilk et Jarque-Bera ont été utilisé. Une des plus importantes conclusions faites est que les rendements ne suivent pas la loi normale et par conséquence la méthode proposée n'est pas jugée satisfaisante pour estimer les pertes potentielles.
ISSN: 2253-0827

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.