ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطبيق طريقة دلتا الطبيعي لحساب...>الوصف

تطبيق طريقة دلتا الطبيعي لحساب القيمة المعرضة للخطر في بعض المحافظ المالية في الأسواق الناشئة

العنوان بلغة أخرى: The Application of Delta-Normal Method to Comput Value- at- Risk on Some Financial Portfolios in Emerging Markets
المصدر: مجلة الباحث
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة
المؤلف الرئيسي: زيات، عادل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 105 - 116
DOI: 10.35156/0505-000-017-009
ISSN: 1112-3613
رقم MD: 874655
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | المخاطر المالية | المحافظ المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مخاطر السوق | Financial Portfolio | محفظة مالیة | Value At Risk | أسواق أوراق مالیة ناشئة | Emerging Stock Markets | قیمة معرضة للخطر | Risk Market
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من دقة طريقة التوزيع الطبيعي لحساب القيمة المعرضة للخطر، ومن أجل تقييم هذا النموذج تم استخدام اختبار Shapiro-Wilk لتحديد ما إن كانت عوائد المحفظة تتبع التوزيع الطبيعي. تم احتساب الخسائر اليومية باستخدام سلسلة زمنية مكونة من 2200 سعر إغلاق خلال الفترة المتمددة من 2008-2011. كما تم اختيار الأسهم وأسعار الصرف من خمسة أسواق أوراق مالية ناشئة. لحساب القيمة المعرضة للخطر اعتمدت الدراسة على مستوي ثقة 99% وعشرة أيام مدي زمني. أهم نتيجة تم التوصل إليها أن العوائد لا تتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي فإن الطريقة المقترحة لا تعتبر مرضية لتقدير الخسائر المحتملة.

This study aims to investigate the accuracy of the Delta-Normal method of computing Valueat- Risk, and in order to evaluate his quality, shapiro-Wilk test is used to determine if the returns of the portfolio are well-modeled by a normal distribu-tion .Daily loss is calculated with using 2200 days historical data belonging the period 2008-2016. Stocks are chosen from five emerging Stock Exchange. Calculation is made for 99 % confidence level and ten days holding periods. One of our main conclusion isthat the return are not normally distributed, and the method do not provide satisfactory evaluation of possible losses.
ISSN: 1112-3613

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.