Measuring the Effect of Exchange Rate Movements on Stock Market Returns Volatility: GARCH Model
| العنوان بلغة أخرى: |
قياس أثر تغيرات أسعار الصرف على تقلبات عوائد أسواق الأسهم باستخدام نموذج GARCH |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الباحث |
| الناشر: | جامعة قاصدي مرباح ورقلة |
| المؤلف الرئيسي: | بسبع، عبدالقادر سمير (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع17 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 67 - 77 |
| DOI: |
10.12816/0045390 |
| ISSN: |
1112-3613 |
| رقم MD: | 874860 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الإنجليزية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
تقلبات أسعار الصرف | Exchange Rate Fluctuations | نموذج GARCH | GARCH Model | تقلبات العوائد | Returns Volatility
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
11
| LEADER | 02228nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1624746 | ||
| 024 | |3 10.12816/0045390 | ||
| 041 | |a eng | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |a بسبع، عبدالقادر سمير |g Besseba, Abdelkadir |q Basaba, Abdulqader Samir |e مؤلف |9 627178 | ||
| 245 | |a Measuring the Effect of Exchange Rate Movements on Stock Market Returns Volatility: GARCH Model | ||
| 246 | |a قياس أثر تغيرات أسعار الصرف على تقلبات عوائد أسواق الأسهم باستخدام نموذج GARCH | ||
| 260 | |b جامعة قاصدي مرباح ورقلة |c 2017 | ||
| 300 | |a 67 - 77 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a تهدف هذه الدراسة إلى قياس تأثير تغيرات أسعار الصرف على عوائد أسواق الأسهم، باستخدام نموذج أشارت نتائج القياس إلى ارتفاع حساسية أسعار وعوائد أسواق الأسهم لتغيرات أسعار الصرف، ومعنوية هذا التأثير تجعل منها، أي أسعار الصرف، تلعب دورا كبيرا في تحديد ديناميكية عوائد أسواق الأسهم والأسواق المالية بشكل عام. | ||
| 520 | |b This paper aims to investigate the dynamic links between exchange rate fluctuations and stock market return volatility. For this purpose, we have employed a Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity model (GARCH model). Stock market returns sensitivities are found to be stronger for exchange rates, implying that exchange rate change plays an important role in determining the dynamics of the stock market returns. | ||
| 653 | |a السياسة النقدية |a أسعار الصرف |a الأسواق المالية | ||
| 692 | |a تقلبات أسعار الصرف |b Exchange Rate Fluctuations | ||
| 692 | |a نموذج GARCH |b GARCH Model | ||
| 692 | |a تقلبات العوائد |b Returns Volatility | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 041 |e El-Bahith Review |f Mağallaẗ al-bāḥiṯ |l 017 |m ع17 |o 0505 |s مجلة الباحث |v 000 |x 1112-3613 | ||
| 856 | |u 0505-000-017-041.pdf | ||
| 930 | |d y |p y | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 874860 |d 874860 | ||
عناصر مشابهة
-
A Bivariate VAR-GARCH Approach to Investigate Volatility Spillovers between Stock Market Returns and Exchange Rate Fluctuations : Evidence from Sudan
بواسطة: Abdalla, Suliman Zakaria Suliman منشور: (2013) -
Modeling Volatility in the Stock Markets Using GARCH Models: Applied to Carbon, Water and Commodity Markets
بواسطة: Kalafate, Nadia منشور: (2023) -
Volatility Modeling of Islamic Stock Indices Returns using GARCH Models
بواسطة: Ahmed, Sahnoune Sid منشور: (2019) -
Foreign Exchange Market Contagion: Evidence Of DCC And DECO Multivariate GARCH Models
بواسطة: Si Mohammed, Kamel منشور: (2016) -
VOLATILITY OF RETURNS IN ARAB STOCK MARKETS
بواسطة: Dahel, Riad منشور: (2000)
