ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Measuring the Effect of Exchan...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

Measuring the Effect of Exchange Rate Movements on Stock Market Returns Volatility: GARCH Model

العنوان بلغة أخرى: قياس أثر تغيرات أسعار الصرف على تقلبات عوائد أسواق الأسهم باستخدام نموذج GARCH
المصدر: مجلة الباحث
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة
المؤلف الرئيسي: بسبع، عبدالقادر سمير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Besseba, Abdelkadir
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 67 - 77
DOI: 10.12816/0045390
ISSN: 1112-3613
رقم MD: 874860
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة النقدية | أسعار الصرف | الأسواق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تقلبات أسعار الصرف | Exchange Rate Fluctuations | نموذج GARCH | GARCH Model | تقلبات العوائد | Returns Volatility
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى قياس تأثير تغيرات أسعار الصرف على عوائد أسواق الأسهم، باستخدام نموذج أشارت نتائج القياس إلى ارتفاع حساسية أسعار وعوائد أسواق الأسهم لتغيرات أسعار الصرف، ومعنوية هذا التأثير تجعل منها، أي أسعار الصرف، تلعب دورا كبيرا في تحديد ديناميكية عوائد أسواق الأسهم والأسواق المالية بشكل عام.

This paper aims to investigate the dynamic links between exchange rate fluctuations and stock market return volatility. For this purpose, we have employed a Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity model (GARCH model). Stock market returns sensitivities are found to be stronger for exchange rates, implying that exchange rate change plays an important role in determining the dynamics of the stock market returns.
ISSN: 1112-3613

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.