ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة وتحليل صدمات متغيرات الا...>الوصف

دراسة وتحليل صدمات متغيرات الاستقرار الاقتصادي على مؤشر التعثر المصرفي في الجزائر خلال الفترة 1980-2015

المصدر: مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: زيتوني، كمال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Zitouni, Kamal
مؤلفين آخرين: صباح، زروخي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 170 - 179
ISSN: 1112 - 8984
رقم MD: 907596
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الصدمات الاقتصادية | الاستقرار الاقتصادية | المؤشرات الاقتصادية | الاقتصاد الجزائري | التعثر المصرفي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستقرار المالي المحلي | التعثر المصرفي | الصدمات الاقتصادية | الائتمان المحلي | Domestic Financial Stability | Banking Stumbling | Economic Shocks | Domestic Credit
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو معرفة حقيقة العلاقة التي تربط بين مؤشرات الاستقرار المالي المحلي ومؤشر التعثر المصرفي في ظل تقلبات أسعار النفط وتأُثيرها على الاقتصاد الجزائري؛ الإشكالية تدور حول تأثير المتغير التابع الممثل في متغير الائتمان المحلي على المتغيرات المستقلة المتمثل في معدل التضخم، سعر البترول؛ وبعد تطبيق نموذج الانحدار الذاتي "VAR" حيث نجد أنه من الصعب نقد المعلمات المقدرة، وهنا الطريقة المتبعة من طرف سيمس "SIMS" هي استعمال دوال الاستجابة وتحليل الصدمات؛ توصلنا إلى تقدير النموذج، وطبقنا بعد ذلك مجموعة من الصدمات العشوائية ومدى استجابة المتغيرات لها وكذا دراسة السببية للكشف على العلاقة التشابكية بين مختلف المتغيرات المحددة للنموذج.

The main objective of this study is to know the reality of the relationship between the indicators of domestic financial stability and the index of banking stumbling in light of fluctuations in oil prices and their impact on the economy Algerian؛ The problem is the effect of the dependent ariable in the local credit variable on the independent variables of inflation rate, oil price; after applying the VAR model, it is difficult to critique the estimated parameters. Here the method used by Sims is to use Response functions and shock analysis; we obtained model estimation, and then applied a set of random shocks and the response of variables to them as well as the study of causality to detect the relational relationship between the different variables. Specific to the model
ISSN: 1112 - 8984

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.