| LEADER |
04534nam a22003017a 4500 |
| 001 |
1663945 |
| 024 |
|
|
|3 10.35392/1772-000-009-003
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a بوسيكي، حليمة
|g Boussiki, Halima
|e مؤلف
|9 556974
|
| 245 |
|
|
|a قیاس و تحلیل أثار صدمات السیاسة النقدیة على النمو الاقتصادي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ( VAR ) للفترة من ( 2000 - 2016 )
|
| 246 |
|
|
|a Measurement and Analysis the Effects of Monetary Policy Shocks on the Economic Growth by using the Vector Auto Regression Model (VAR) for the Period (2000- 2016)
|
| 260 |
|
|
|b جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي - مخبر المالية، المحاسبة، الجباية والتأمين
|c 2018
|g جوان
|
| 300 |
|
|
|a 50 - 72
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|b This study sought to identify the effects of monetary policy shocks on economic growth in Algeria using the vector auto regression model (VAR) and quarterly data covering the first trimester from 2000 to the fourth trimester of 2016, which relates to the following variables: Gross domestic product (GDP), monetary mass, Nominal interest rate, Exchange rate and volume of loans directed to the economy. The results of the response Functionsanalysis indicated that a random shock in both the monetary mass and loans directed at the economy by one standard deviation would always have a positive effect on gross domestic product (GDP). An unexpected shock in the nominal interest rate by one standard deviation will have a negative impact on GDP in the short and long term, in contrast, a random shock in the exchange rate by one standard deviation would have a positive effect on GDP in the short term and the impact of the shock would then fade in the medium term and then turn negative in the long term.
|
| 520 |
|
|
|a سعت هذه الدراسة إلى التعرف على أثار صدمات السياسة النقدية على النمو الاقتصادي في الجزائر باستخدام أسلوب أشعة الانحدار الذاتي (var) وبيانات فصلية تغطي الفترة الممتدة من الثلاثي الأول لعام 2000 إلى الثلاثي الرابع لعام 2016، والتي تخص المتغيرات التالية: الناتج الداخلي الإجمالي، الكتلة النقدية، سعر الفائدة الاسمي، سعر الصرف وحجم القروض الموجهة للاقتصاد. ولقد أشارت نتائج تحليل دوال الاستجابة لردود الفعل إلى أن حدوث صدمة عشوائية في كل من الكتلة النقدية والقروض الموجهة الاقتصاد بمقدار انحراف معياري واحد سيكون لها أثر موجب دائما على الناتج الداخلي الإجمالي. كما ان حدوث صدمة غير متوقعة في سعر الفائدة الاسمي بمقدار انحراف معياري واحد سيكون لها أثر سالب على الناتج الداخلي الإجمالي في الأجلين القصير والطويل، في المقابل يؤدي حدوث صدمة عشوائية في سعر الصرف بمقدار انحراف معياري واحد إلى أثر موجب على الناتج الداخلي الإجمالي في الأجل القصير ليتلاشى بعد ذلك أثر الصدمة في الأجل المتوسط، ثم يتحول إلى سالب في الأجل الطويل.
|
| 653 |
|
|
|a الصدمات النقدیة
|
| 653 |
|
|
|a نموذج الانحدار الذاتي VAR
|
| 653 |
|
|
|a السیاسة النقدیة
|
| 653 |
|
|
|a النمو الاقتصادي
|
| 692 |
|
|
|a السياسة النقدية
|a الصدمات النقدية
|a النمو الاقتصادي
|a نموذج الانحدار الذاتي (VAR)
|b Monetary policy
|b Monetary shocks
|b Economic growth
|b Vector Auto regression model (VAR)
|
| 773 |
|
|
|4 إدارة الأعمال
|4 الإدارة
|6 Business
|6 Management
|c 003
|e Journal of Financial, Accounting and Managerial Studies
|f Mağallaẗ al-dirāsāt al-māliyaẗ al-muḥāsabiyaẗ wa al-idāriyaẗ
|l 009
|m ع9
|o 1772
|s مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية
|v 000
|x 2352-9962
|
| 700 |
|
|
|9 490344
|a بوصافي، كمال
|q Bosafi, Kamal
|e م. مشارك
|
| 856 |
|
|
|u 1772-000-009-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 914608
|d 914608
|
