ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Optimal Portfolio Construction Using Sharpe's Single Index Model: A Case Study of Amman Stock Exchange

العنوان بلغة أخرى: بناء المحفظة المثلى باستخدام نموذج شارب للمؤشر الواحد: دراسة حالة لبورصة عمان للأوراق المالية
المؤلف الرئيسي: بني حمد، عرين غالب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bani Hamad, Areen Ghaleb
مؤلفين آخرين: الربضي، ديما وليد حنا (مشرف) , الحلاق، سعيد سامي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 83
رقم MD: 953111
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى اختبار قدرة نموذج شارب للمؤشر الواحد في بناء المحفظة المثلى. تستخدم هذه الدراسة العوائد اليومية للشركات المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية على الفترة من 1/كانون الثاني 2013 حتى 31/ كانون الأول 2017. إن النموذج المقترح مبني على حساب نقطة قطع ومن ثم اختيار الأسهم التي تزيد قيمة نسبة فائض العائد إلى بيتا لها عن هذه النقطة وحساب أوزان هذه الأسهم في المحفظة المثلى. ثم اختيار عشر أسهم في المحفظة المثلى من أصل ثلاثين سهما يمثلون عينة الدراسة. تبين النتائج باستخدام نموذج شارب للمؤشر الواحد بأن المحفظة المثلى تحقق عائد يومي يساوي 35%. وخطورة يومية تساوي 075.%. مقاسة بتباين العوائد.