Finding the Optimal Sharpe Ratio in Continuous - Time Markets with and without a Risk-Free Assets in Amman Stock Exchange
| العنوان بلغة أخرى: |
إيجاد نسبة شارب المثلى في الأسواق مع استمرار الزمن مع وبدون الاصول الخالية من المخاطر في بورصة عمان للاوراق المالية |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الردايدة، ابراهيم صالح (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العجلوني، محمد محمود (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | اربد |
| الصفحات: | 1 - 120 |
| رقم MD: | 957874 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
34
| المستخلص: |
الهدف من هذه الدراسة هو إيجاد نسبة شارب لمثلى في الأسواق مع استمرار الوقت مع أو بدون الأصول الخالية من المخاطر في بورصة عمان خلال الفترة (2008-2017). استخدمت الدراسة طريقة تداخل الفترات لتحقيق (continuous-time). استخدمت الدراسة برنامج (Excel) للإيجاد نسب شارب المثلى من خلال نموذج (cut-off). ووجدت الدراسة أنه في النقطة النهائية مع حالة خالية من المخاطر، هناك (7) فترات فرعية من (40) فترة أعلى من نقطة (cut-off) في نموذج (continuous-time) مع نسبة (17.5%)، ويوجد ثلاث مرات من هذه الفترات مرتبة كفترات جيدة للاستثمار مع %(42.9) تم تصنيف 4 من هذه الفترات على أنها فترات جيدة جدا للاستثمار مع 57.1%، الفترة رقم 24 (2015-4-24 إلى 17-1-2016) هي أفضل فترة للاستثمار في القطاع الخدماتي والقطاع الصناعي بنسبة 94%. في نقطة (cut-off) بدون الأصول الخالية من المخاطر، هناك 7 فترات فرعية من 40 نقطة فوق نقطة (cut-off) في نموذج (continuous-time) مع نسبة 17.5%، وتم تصنيف اثنتين من هذه الفترات على أنها فترات جيدة للاستثمار مع 28.6% وخمسة. من هذه الفترات يصنف على أنها فترات جيدة جدا للاستثمار مع 71.4%، الفترة رقم 35 (2016-8-23 إلى 16-5-2017) هي أفضل فترة للاستثمار في قطاع الخدمي والقطاع الصناعي بنسبة 99%. أوصت الدراسة بأن يوصي الباحث بإجراء مثل هذه الأبحاث على القطاع المالي وتوصي له بهذه الدراسة لاتخاذ قرار بالاستثمار في قطاعات بورصة عمان. |
|---|
عناصر مشابهة
-
Optimal Portfolio Construction Using Sharpe‘s Single-Index Model: A Case Study of Amman Stock Exchange
بواسطة: الربضي، ديما وليد حنا منشور: (2022) -
Forecasting Asset Covariances and Variances based on Multi-Scale Risk Models on Portfolio Optimization : Evidence from Amman Stock Exchange (ASE)
بواسطة: أبو الفول، ليث رزق منشور: (2017) -
Downside Risk and Stock Returns: The Case of Amman Stock Exchange
بواسطة: الربضي، ديما وليد حنا منشور: (2022) -
The Effect of Stock Liquidity on Default Risk: Evidence from Amman Stock Exchange
بواسطة: المحمود، بيان موسى منشور: (2018) -
Investigating the Relation Ship between Market Risk-Adjusted Dividend Policy and Price-to-Book Ratio : Evidence from Amman Stock Exchange
بواسطة: منصور، شرف الدين منشور: (2017)
