Forecasting Asset Covariances and Variances based on Multi-Scale Risk Models on Portfolio Optimization : Evidence from Amman Stock Exchange (ASE)
| العنوان بلغة أخرى: |
التنبؤ بالتباين والتباين المشترك المبنى على نماذج تعدد حجم الخطر في المحافظ المثلى : دليل من بورصة عمان للأوراق المالية |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | أبو الفول، ليث رزق (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الحلاق، سعيد سامي (مشرف) , العجلوني، محمد محمود (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | إربد |
| الصفحات: | 1 - 108 |
| رقم MD: | 870303 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
33
| المستخلص: |
الهدف من هذه الدراسة هو التنبؤ بالتباين والتباين المشترك في الأصول المالية بناء على نماذج تعدد حجم الخطر. وذلك باستخدام البيانات اليومية للفترة من 1 كانون الثاني 2001 و 31 كانون الأول 2015 لعينة تتكون من 61 شركة مدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية. واستخدمت الدراسة اختبار كوسوم، غرانجر اختبار السببية، اختبار المويجات، واختبار الجذر الوحدة كطرق للتحقق من بيانات الدراسة. بالإضافة إلى ذلك، فأنه يستخدم نموذج المخاطر على نطاق متعدد كوسيلة لتحليل البيانات. أظهرت نتائج الدراسة أن معاملات مخاطر السوق تفسر التباين في معدل العائد، والمحافظ ذات القيمة المنخفضة تتفوق على المحافظ ذات القيمة المرتفعة، والمحافظ ذات الحجم الصغير تفوقت على المحافظ ذات الحجم الكبير. وأخيرا، تؤكد نتائج النماذج المستخدمة بالدراسة أن هذه النماذج مناسبة لعملية التنبؤ بالتباين والتباين المشترك وتفسير التباين في عوائد المحافظ اليومية في بورصة عمان للأوراق المالية. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من بيرغر وفيبرغ (2016)، بلانكو (2012)، تريمش وآخرون (2009) وعباس وآخرون (2015). |
|---|
عناصر مشابهة
-
Finding the Optimal Sharpe Ratio in Continuous - Time Markets with and without a Risk-Free Assets in Amman Stock Exchange
بواسطة: الردايدة، ابراهيم صالح منشور: (2019) -
The Ability of Forecasting Value at Risk (VaR) in Estimating Expected Return: Evidence from Amman Stock Exchange (ASE) during the Period (2005-2009)
بواسطة: Al Gawagneh, Shatha A. منشور: (2010) -
Liquidity Risk and Asset Pricing: Evidence from Amman Stock Exchange
بواسطة: Bani Hani, Mohammad Ahmad منشور: (2015) -
Liquidity Risk And Asset Pricing : Evidence From Amman Stock Exchange
بواسطة: بني هاني، محمد أحمد منشور: (2017) -
Optimal Portfolio Selection Using Mean Variance Model Based on Genetic Algorithm : An Empirical Study in a Sample of Algerian Stocks Exchange
بواسطة: Boudjenane, Khaldia منشور: (2018)
