ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل البيانات الرقمية لسوق ال...>الوصف

تحليل البيانات الرقمية لسوق العراق للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: Analysis of Digital Data to Iraq Stock Exchange
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: رضا، ظاهر عباس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: زاهى، بشرى رعد (م. مشارك)
المجلد/العدد: س41, ع117
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 309 - 319
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 968886
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | الأساليب الاحصائية | التكامل المشترك | السلاسل الزمنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التكامل المشترك | جذر الوحدة | أسواق المال | الانحدار الزائف | الاستقرارية | Integration | Unit Root | Stock Market | Spurious Regression | Stationary
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة تحليل العلاقة بين مؤشر سوق العراق للأوراق المالية isx 60 ومؤشر cac 40 الفرنسي. كون أن سوق الأوراق المالية يعد المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة مستعملا سلسلة زمنية لكلا المؤشرين ومعتمدا على بعض الأدوات الإحصائية للكشف عن استقراريه السلسلتين باستعمال اختبار ديكي فولر المطور وثم اعتماد نظرية التكامل المشترك لبيان وجود علاقة مشتركة في الأمد الطويل أو القصير بين المؤشرين باستعمال اختبار انجل كرانجر ذو الخطوتين عن وجود علاقة التكامل المشترك من عدمها، توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة تكامل مشترك بين مؤشرين السوقين، وأن السلسلتين الزمنيتان غير مستقرة في مستواها وبعد أخذ الفروق اتضح أن السلسلتين الزمنيتان قد استقرت.

The study has analyzed the relationship between Iraq Stock market index ISX 60 and French market index CAC 40. The fact that the stock market is the main engine of economic growth and sustainable development using a time series for both indicators and depending on some statistical tools to detect the stability of the two series using the Augmented Dickey Fuller test and then adopt the theory of integration to show a common relationship in the long or short term between the two indicators by using the 2-step Engel Granger test to detect the existence of the relationship of integration or not, The study found that there is no integration between the two markets،The two time series are not stationary in their level and after taking the differences it became clear that the two time series have stabilized.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.