ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبار نموذج ثلاثي العوامل لـ...>الوصف

اختبار نموذج ثلاثي العوامل لـ "Fama and Franch" في سوق العراق للأوراق المالية: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Test Three Factor Model Fama and French in the Iraq: Stock Exchange
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: شمخي، حمزة محمود
مؤلفين آخرين: حسين، خيرية عبد كاظم (م. مشارك)
المجلد/العدد: س42, ع118
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 43 - 54
DOI: 10.31272/JAE.42.2019.118.3
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 987685
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإختبارات النموذجية | الأوراق المالية | السوق العراقى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى دراسة اختبار أنموذج ثلاثي العوامل Fama and French في سوق العراق للأوراق المالية، وإمكانية تطبيقه في السوق، وهل هناك علاوات لعوامله الثلاث يمكن للمستثمر الاستفادة منها للحصول على عائد أفضل مما لو استخدم نموذج تسعير آخر، وقد تكون مجتمع العينة من (40) شركة مدرجة في السوق ولعدد من القطاعات المختلفة. وتم استخدام الأساليب الإحصائية منها البرنامج الإحصائي الجاهز SPSS وبرنامج Excel, 2010، لغرض الحصول على النتائج الإحصائية النهائية وباستخدام البيانات التاريخية الشهرية والسنوية المتوفرة لدي سوق العراق للأوراق المالية للفترة الزمنية الممتدة من 2010 لغاية 2014، وبإجراء التحليل المالي توصل البحث إلى وجود علاوتي الحجم والقيم في السوق مما يشجع الأفراد المستثمرين على الاستثمار في السوق للحصول على عوائد أفضل. أما نتائج التحليل الإحصائي فقد توصل البحث إلى وجود علاقات ارتباط عالية وقوية بين متغيرات النموذج في السوق، وأوصي البحث بأهمية تطبيق الأنموذج في السوق لإعطاء صورة واضحة عن النماذج المالية التي تتوافق مع سوق العراق للأوراق المالية.

The aim of the research is to study the three-factor model Fame and French in the Iraqi Market for Stock Exchange and its applicability in the market. and whether there are bonuses for the three factors that the investor can use to obtain a better return than if another pricing model were used. The sample is made of companies company listed on the market and for a number of different sectors. Statistical methods, including the statistical program SPSS and Excel, 2010, have been used for the purpose of obtaining the final statistical results and using the monthly and annual data available to the Iraqi Stock Exchange for the period from 2010 to 2014. In conducting the financial analysis, the market encourages individuals to invest in the market for better returns. As for the results of the statistical analysis, the research has found that there are high and strong correlation between the model variables in the market, and has recommended the research the importance of applying the model on the market to give a clear picture of the financial models that correspond with the Iraqi Market for Stock Exchange.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.