ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > An Optimal Consumption Problem...>الوصف

An Optimal Consumption Problem in an Incomplete Market

المصدر: مجلة الدراسات العليا
الناشر: جامعة النيلين - كلية الدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: El Nour, Ranya Hamid (Author)
المجلد/العدد: مج14, ع54
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مايو
الصفحات: 1 - 14
DOI: 10.33914/1382-014-054-001
ISSN: 1858-6228
رقم MD: 990915
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
المستهلكين | معدل الاستهلاك | التحكم العشوائي | مبدأ الحد الأقصى | عملية ليفي | نظرية كلارك أوكون
كلمات المؤلف المفتاحية:
Levy Processes | Malliavin Calculus for Levy Processes | Stochastic Control | Maximum Principle | Clark-Ocone Theorem
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: في هذه الورقة درست مسألة إيجاد معدل الاستهلاك الأمثل. اعتبرت، في هذه الورقة، أن العملية العشوائية التي تقود العملية المراد التحكم بها -والتي تمثل ثروة مستثمر ما -هي عملية ليفي. استخدمت لحل هذه المسألة -من طرق التحكم العشوائي – مبدأ الحد الأعلى مع مساعدة من مبرهنة كلارك – أوكون المعروفة، استخدام مبرهنة كلارك-أوكون يتطلب وجود المشتقات العشوائية أو ما يعرف بمشتقات ماليافين وتمديدها لفضاءات L2.

In this paper, the problem of finding the optimal consumption rate is studied. In this problem, the driving process of the controlled (wealth) process is assumed to be Levy. The method adopted in this paper, to find the optimal consumption rate, is the Maximum principle combined with the celebrated Clark-Ocone theorem, which needs the existence Malliavin derivatives and their extension in L2 spaces.
ISSN: 1858-6228

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.