LEADER |
02428nam a22002777a 4500 |
001 |
1733708 |
024 |
|
|
|3 10.33914/1382-014-054-001
|
041 |
|
|
|a eng
|
044 |
|
|
|b السودان
|
100 |
|
|
|9 534505
|a El Nour, Ranya Hamid
|e Author
|
245 |
|
|
|a An Optimal Consumption Problem in an Incomplete Market
|
260 |
|
|
|b جامعة النيلين - كلية الدراسات العليا
|c 2019
|g مايو
|
300 |
|
|
|a 1 - 14
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|b In this paper, the problem of finding the optimal consumption rate is studied. In this problem, the driving process of the controlled (wealth) process is assumed to be Levy. The method adopted in this paper, to find the optimal consumption rate, is the Maximum principle combined with the celebrated Clark-Ocone theorem, which needs the existence Malliavin derivatives and their extension in L2 spaces.
|
520 |
|
|
|a في هذه الورقة درست مسألة إيجاد معدل الاستهلاك الأمثل. اعتبرت، في هذه الورقة، أن العملية العشوائية التي تقود العملية المراد التحكم بها -والتي تمثل ثروة مستثمر ما -هي عملية ليفي. استخدمت لحل هذه المسألة -من طرق التحكم العشوائي – مبدأ الحد الأعلى مع مساعدة من مبرهنة كلارك – أوكون المعروفة، استخدام مبرهنة كلارك-أوكون يتطلب وجود المشتقات العشوائية أو ما يعرف بمشتقات ماليافين وتمديدها لفضاءات L2.
|
653 |
|
|
|a المستهلكين
|a معدل الاستهلاك
|a التحكم العشوائي
|a مبدأ الحد الأقصى
|a عملية ليفي
|a نظرية كلارك أوكون
|
692 |
|
|
|b Levy Processes
|b Malliavin Calculus for Levy Processes
|b Stochastic Control
|b Maximum Principle
|b Clark-Ocone Theorem
|
773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 001
|l 054
|m مج14, ع54
|o 1382
|s مجلة الدراسات العليا
|t Journal of Graduate Studies
|v 014
|x 1858-6228
|
856 |
|
|
|u 1382-014-054-001.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a HumanIndex
|
995 |
|
|
|a EduSearch
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 990915
|d 990915
|