ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحديد المحفظة الاستثمارية المث...>الوصف

تحديد المحفظة الاستثمارية المثلى لسوق دبي المالي في ظل سياسة التنويع

العنوان بلغة أخرى: Determine the Optimal Portfolio for the Dubai Financial Market Under the Policy of Diversification
المصدر: مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الأنبار - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الصبيحي، فائز هليل سريح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alsubaihi, Fayez Halil Sarih
مؤلفين آخرين: الدليمي، وسام حسين على حسين (م. مشارك) , بتال، أحمد حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع24
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 120 - 140
DOI: 10.34009/0782-011-024-005
ISSN: 1998-8141
رقم MD: 998002
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المحفظة الاستثمارية المثلى | سوق دبي المالي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تطبيق نموذج البرمجة التربيعية على قطاعات سوق دبي المالي للفترة 2009- 2014 لاختيار المحافظ الاستثمارية المثلى ومن خلال توظيف الأداة Excel Solver لحل مسألة البرمجة التربيعية، ومن أجل إظهار أثر التنويع على المحافظ الاستثمارية المثلى في سوق دبي المالي على افترض اتباع ثلاثة سياسات للتنويع (منخفضة، متوسطة، مرتفعة). إن تطبيق سياسية التنويع على المحافظة الاستثمارية المثلى في سوق دبي المالي سيقود إلى تدنية المخاطر بنسب أكبر من انخفاض العوائد، كما أظهرت النتائج أن هنالك علاقة طردية بين العوائد الممكنة والمخاطر التي تقابلها للمحافظ الاستثمارية المثلى وفي ظل سياسات التنويع المختلفة.

This study aimed to apply the quadratic programming model in Dubai Financial Market sectors for the period 2009 to 2014 to select the optimal portfolios and by using employment of Excel Solver solve the quadratic programming problem, in order to show the impact of diversification on optimal portfolios in the Dubai Financial Market, we had been assumed to follow three policies of diversify (low, medium, high). The results showed that, the application of portfolio diversification to optimize the Dubai Financial Market policy will lead to the minimization of the risk more than returns, the results also showed that there is a positive relationship between risk and returns for all portfolios and under different optimal diversification policies.
ISSN: 1998-8141

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.