مخاطر تقلب عوائد مؤشرات الأسواق المالية: دراسة قياسية للبيانات يومية من سبتمبر 2014 إلى سبتمبر 2018 خاصة بمؤشر بورصة فرانكفورت Dax 30
| العنوان بلغة أخرى: |
Risk of Stock Market Index Volatility Returns: Econometric Study of Daily Data from September 2014 to September 2018 for the Frankfurt Stock Exchange Index Dax 30) |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الاستراتيجية والتنمية |
| الناشر: | جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
| المؤلف الرئيسي: | أعراب، جازية (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج10, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الشهر: | جانفى |
| الصفحات: | 53 - 70 |
| DOI: |
10.34276/1822-010-001-044 |
| ISSN: |
2170-0982 |
| رقم MD: | 1007114 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
العوائد | المخاطرة | خصائص السلاسل المالية | مؤشر DAX30 | نموذج GARCH-M | Returns | Risk | Stylized Facts | DAX30 | GARCH-M Model
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
48
| المستخلص: |
يكمن الهدف من اهتمام المستثمرين بتحليل تقلبات عوائد مؤشرات الأسواق المالية في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وإدارة مخاطر محافظهم المالية، وباعتبار أن مؤشر Dax 30 لبورصة فرانكفورت الألمانية متقلب وذو مخاطرة عالية تم بناء نموذج إحصائي مناسب للدراسة بأخذ عينة لسلسلة زمنية يومية ممتدة من 01/ 09/ 2014 إلى 01/ 10/ 2018 بمجموع 1036 مشاهدة. تم تقدير نموذج GARCH الذي يأخذ تقلبات الأسعار خلال فترات التداول بعين الاعتبار كما يأخذ تأثير توزيع الخطأ العشوائي لدقة النموذج وتم الاستعانة بنموذج GARCH- M لتوضيح أن هناك علاقة إيجابية بين المخاطر والعوائد المتوقعة لهذا المؤشر، الأمر الذي سيساعد المستثمر على معرفة طبيعة الخطر والتقلب عند عملية التنبؤ. The objective of investors interest in analyzing the volatility of the returns of financial market indicators is to make their investment decisions. As the Dax30 index of the Frankfurt Stock Exchange is volatile and highly risky a suitable statistical model has been constructed by sampling a daily time series extending from 01/ 09/ 2014 to 01/ 10/ 2018 was sampled with a total of 1036 views. The GARCH model which takes price fluctuations during trading periods, takes into account the effect of random error distribution on the accuracy of the model. The GARCH-M model was used to indicate that there is a positive correlation between the risk and return from this indicator which helps the investor to know the nature of risk and volatility when forecasting. |
|---|---|
| ISSN: |
2170-0982 |
عناصر مشابهة
-
العلاقة بين المخاطر النظامية وعوائد الأسهم في البورصة: دراسة قياسية لحالة بورصة الدار البيضاء 2008 - 2016
بواسطة: بديار، أمينة منشور: (2018) -
دور نمذجة عدم التأكد في تحديد سلوك عوائد الأصول المالية: دراسة قياسية باستخدام مؤشر MSCI في عينة من البورصات الناشئة خلال الفترة "جوان 2015-2019"
بواسطة: تومي، سومية منشور: (2022) -
دراسة قياسية للتنبؤ بحركة أسعار المؤشرات فى سوق نيويورك المالي: حالة مؤشر داو جونز الصناعي للأوراق المالية فى فترة الممتدة من 2004 إلى 2015
بواسطة: كينة، صفاء منشور: (2017) -
تأثير فاعلية نظم المعلومات الإلكترونية على المؤشرات المحاسبية: دراسة تطبيقية على البنوك التجارية المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2007-2017
بواسطة: عز الدين، آسر حسن يوسف منشور: (2018) -
نموذج مقترح لقياس أثر الإفصاح الطوعي عن المخاطر على عوائد الأسهم وتكلفة التمويل: دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية
بواسطة: رضوان، أحمد جمعة أحمد منشور: (2020)
