استخدام العجز المتوقع لقياس مخاطر السوق في البنوك المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية
| العنوان بلغة أخرى: |
Using Expected Shortfall to Measure Market Risk in the Banks Listed in the Egyptian Stock Market |
|---|---|
| المصدر: | مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية |
| الناشر: | جامعة الإسكندرية - كلية التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | إسماعيل، السيدة عبدالفتاح عبدالسلام (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الحناوي، محمد صالح (م. مشارك) , إدريس، هيثم مجدي محمد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج56, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 1 - 21 |
| DOI: |
10.21608/ACJ.2019.34835 |
| ISSN: |
1110-7588 |
| رقم MD: | 1031661 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
مخاطر السوق | البنوك | العجز المتوقع | الطريقة المعلمية | الطريقة شبه المعلمية | Market Risk | Banks | Expected Shortfall | Parametric Method | Semi-Parametric Method
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 04287nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1768960 | ||
| 024 | |3 10.21608/ACJ.2019.34835 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b مصر | ||
| 100 | |9 72877 |a إسماعيل، السيدة عبدالفتاح عبدالسلام |e مؤلف | ||
| 245 | |a استخدام العجز المتوقع لقياس مخاطر السوق في البنوك المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية | ||
| 246 | |a Using Expected Shortfall to Measure Market Risk in the Banks Listed in the Egyptian Stock Market | ||
| 260 | |b جامعة الإسكندرية - كلية التجارة |c 2019 |g يناير | ||
| 300 | |a 1 - 21 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a تتناول الدراسة المقاييس المختلفة لمخاطر السوق التي تواجه البنوك المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية وفقا لتوصيات لجنة بازل للرقابة على البنوك (BCBS)، بالإضافة إلى تطبيق أحدث تلك التوصيات وذلك عن طريق تقدير العجز المتوقع (Expected Shortfall "ES") في تلك البنوك باستخدام الطريقة المعلمية، والطريقة شبه المعلمية كما أنه سوف يتم استخدام أحدث طرق اختبار دقة نتائج عن طريق إجراء اختبار (Back-testing) على تقديرات مخاطر السوق. تساعد الدراسة البنوك في تحديد أفضل الطرق التي تعطي تقديرات دقيقة لمخاطر السوق. السوق لا تختلف كثيرا عن المخاطر الفعلية، بالإضافة إلى تحديد وتعريف مقياس العجز المتوقع المستخدم في تقدير مخاطر السوق في البنوك، وتحديد طرق القياس، ومقارنة نتائج طرق القياس للوصول إلى أدق النتائج عن طريق اختبار دقة النتائج (Back-testing) للوصول إلى أدق طريقة يمكن الاعتماد عليها بصورة أكبر في تقدير مخاطر السوق في البنوك. بصفة عامة، أظهرت نتائج الدراسة تفوق الطريقة شبه المعلمية في تقدير مخاطر السوق في البنوك. | ||
| 520 | |b The study examines the various measures for market risk facing banks listed in the Egyptian Stock Exchange in accordance with the recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). As well as applying the most recent recommendations by assessing Expected Shortfall (ES) in these banks according to Parametric Methods and Semi-Parametric Method. The most recent methods of testing the accuracy of the results of risk measures used in the study will be used by conducting a Back-testing on the estimates of market risk. The study helps banks to identify the best way to give accurate estimates of market risk, almost the same as actual risks. The study also helps to identify and define Expected Shortfall used in estimating market risk in banks, and determining the methods of its application. The study compares the methods of application to identify the most accurate results by testing the ac-curacy of the back-testing results. The results show that semi parametric method is more accurate. | ||
| 653 | |a البنوك |a الاوراق المالية |a شركات التأمين | ||
| 692 | |a مخاطر السوق |a البنوك |a العجز المتوقع |a الطريقة المعلمية |a الطريقة شبه المعلمية |b Market Risk |b Banks |b Expected Shortfall |b Parametric Method |b Semi-Parametric Method | ||
| 700 | |9 99622 |a الحناوي، محمد صالح |e م. مشارك | ||
| 700 | |9 559142 |a إدريس، هيثم مجدي محمد |e م. مشارك | ||
| 773 | |4 إدارة الأعمال |6 Business |c 003 |e Journal of the Faculty of Commerce for Scientific Research |f Maǧallaẗ Kulliyyaẗ Al-Tiǧāraẗ li-l-Buḥūṯ Al-ʿilmiyyaẗ |l 001 |m مج56, ع1 |o 1049 |s مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية |v 056 |x 1110-7588 | ||
| 856 | |u 1049-056-001-003.pdf |n https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_34835.html | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1031661 |d 1031661 | ||
عناصر مشابهة
-
تأثير هيكل الملكية على سياسة التوزيعات للشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية
بواسطة: إسماعيل، السيدة عبدالفتاح عبدالسلام منشور: (2018) -
المخاطر المالية كمؤشر لقياس وتحديد قيمة البنك في السوق المالي: دراسة تطبيقية
بواسطة: البنا، بشير عبدالعظيم محمد منشور: (2021) -
محددات الربحية في البنوك التجارية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية
بواسطة: محمد، أحمد عادل عبداللطيف منشور: (2015) -
محددات الربحية في البنوك التجارية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية
بواسطة: محمد، أحمد عادل عبداللطيف منشور: (2015) -
تأثيرات تعاملات الأجانب على تقلبات العائد في سوق الأسهم المصرية
بواسطة: إسماعيل، السيدة عبدالفتاح عبدالسلام منشور: (2010)
